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La gestion du risque opérationnel et du risque de crédit


Objectifs de la formation


  • Connaître l’environnement réglementaire et les acteurs de la gestion des risques opérationnels et de crédit.

  • Mettre en place les outils permettant de prévenir et de détecter ces risques.

  • Exercer les contrôles-clés les plus efficaces et les faire évoluer vers un système d'amélioration continue.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Dates
      et lieux

    L’environnement réglementaire


  • Les exigences introduites par les normes Bâle II et III et l'Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne

  • Les dispositions du règlement CRBF 97-02.

  • La définition du risque opérationnel et du risque de crédit

  • Les acteurs de la gestion des risques


  • Les autorités de contrôle.

  • L'organisation de la filière risques au sein des établissements de crédit

  • Le éléments de mesure et de contrôle du risque opérationnel


  • Comment cartographier le risque opérationnel : approche par les processus et mise en place d'une base de collecte des données d'incidents.

  • Le calcul du risque opérationnel selon l'approche standard.

  • Le calcul du risque opérationnel selon l'approche avancée : collecte des données internes, des données externes, et mise en place de scenarii.

  • L'analyse du risque de fraude : quels sont les indices permettant de détecter un risque de fraude ? Comment dissuader les tentatives de fraude ?

  • L'élaboration du tableau de bord Risque Opérationnel :

  • quels sont les indicateurs à suivre dans le temps ? 

  • plan d'action découlant de l'analyse de ces indicateurs.

  • Le reporting COREP et les états relatifs au Risque Opérationnel.

  • Le risque de crédit : comment le mesurer et le réduire ?


  • Facteurs de risque et pertes prévisibles (PD, LGD, EAD, M).

  • Évaluation des spreads de crédit.

  • L’utilisation de la Value at Risk : CVaR paramétrique et historique.

  • Suivi de la vie des crédits : revues périodiques, impacts sur les covenants.

  • Comment déprécier les crédits les plus sensibles.

  • Gestion du risque de crédit : CDS et dérivés de crédit.

  • À qui s'adresse cette formation

    Auditeurs internes, contrôleurs de gestion, risk managers, compliance officers.

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Jean-Jacques LILTI,

    Professeur des Universités

    Docteur en Sciences de Gestion, Professeur des Universités, Responsable du Master 2 Finance-Gestion des Risques (IAE de Rennes), Chercheur au CREM-CNRS. Nombreuses publications scientifiques en Finance, Gestion d’actifs, Gestion des risques, modèles d’évaluation. Il intervient en tant que formateur dans le domaine des produits dérivés.

    Les points forts de cette formation sont :


    Une approche très pragmatique de la gestion du risque de crédit et du risque opérationnel illustrée par de nombreux cas pratiques

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - mai 2018
    • - oct. 2018
    Moyens pédagogiques :
    • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
    • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
    • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
     Évaluation de la formation :
    • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
    • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
      • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
      • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
    • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande


    Inscription

    Code stage : BA2520 Durée : 2j Tarif : 1600 €HT Repas inclus