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Gestion actif-passif : les bonnes pratiques

Maîtriser les fondamentaux de l'ALM (Asset and Liability Management)


Objectifs de la formation


  • Connaître les règles essentielles de la gestion Actif-Passif (Asset and Liability Management).

  • Évaluer les risques-clés à considérer dans le cadre d’une gestion Actif-Passif dynamique.

  • Mettre en place une organisation adaptée aux objectifs de la gestion Actif-Passif.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires

    Définir les objectifs d’une gestion Actif-Passif dynamique


  • Passer d’une gestion traditionnelle du risque de taux et du risque de liquidité à la recherche d’une allocation optimale des fonds propres.

  • Fixer les prix de cession interne pour une meilleure évaluation du coût du capital.

  • Prendre en compte les autres risques : risques de change, risques de crédit, engagements hors bilan.

  • Assurer les conditions de croissance du Produit Net Bancaire.

  • Les relations entre l’ALM et la formation du PNB (Produit Net Bancaire)


  • Comprendre l’impact des opérations conduites par la banque sur les états financiers (banking book et trading book)
  • .
  • Rappels sur les règles de valorisation des actifs et passifs.

  • Les TCI (Taux de Cession Internes) comme éléments-clés du reporting de gestion (mesure du résultat par client et/ou par produit).

  • Utiliser les TCI pour la détermination du pricing.

  • Cas pratique : calculer les TCI de plusieurs produits commercialisés par une banque commerciale


    Évaluer et maîtriser les risques de taux, de liquidité et de crédit


  • Risque de taux : les différents types de taux et la courbe de taux ; mesurer le risque de taux global et calculer la VAN, la duration, la sensibilité, la VaR... ; définir une stratégie de couverture du risque de taux.

  • Cas pratique : déterminer le gap de taux pour une opération de crédit


  • Risque de liquidité : définir le risque de liquidité ; évaluer le gap de liquidité et calculer les ratios de liquidité ; tenir compte de la réglementation Bâle III.

  • Cas pratique : calculer des gaps de liquidité de plusieurs opérations de financement


  • Risque de crédit : gérer le risque de contrepartie des produits dérivés en particulier ; estimer la probabilité de défaut.

  • Mettre en place une organisation favorable à une gestion Actif-Passif dynamique


  • Le positionnement du Comité ALM au sein de l’établissement financier.

  • Les logiciels de gestion Actif-Passif présents sur le marché : quels sont leurs avantages et inconvénients respectifs ?

  • Définir les indicateurs de rentabilité des fonds propres pour une meilleure allocation des ressources de l’entreprise.

  • Échanges : quelles sont les différentes organisations (positionnement, périmètre, responsabilités) possibles pour une gestion Actif-Passif optimale ?


    À qui s'adresse cette formation


    Managers et collaborateurs d’établissements bancaires ou de compagnies d’assurance souhaitant maîtriser les fondamentaux de la gestion actif-passif.

    Les points forts de cette formation sont :


    Formation rythmée par des cas pratiques tirés de situations réelles 
    Une occasion d’échanger sur les meilleures pratiques en matière d’équilibrage des activités de banque et d’assurance



    Moyens pédagogiques :
    • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
    • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
    • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
     Évaluation de la formation :
    • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
    • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
      • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
      • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
    • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande


    Inscription

    Code stage : BG2620 Durée : 2j Tarif : 1590 €HT Repas inclus