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Formation - Déployer des processus ICAAP/ILAAP fiables

Objectifs et compétences visées de la formation

Maîtriser la mise en place des processus ICAAP/ILAAP dans une banque.Anticiper les contraintes de déploiement.Avoir un aperçu du cadre réglementaire et de supervision par les autorités de tutelle.
Programme

Programme de cette formation

Les sources réglementaires des processus ILAAP/ICAAP : le pilier 2 Bâle II et Bâle III

La présentation du dispositif de supervision par les autorités de tutelle SSM (Single Supervision Mechanism)

Objectifs et gouvernance.
Exigences des superviseurs et régulateurs quant à l’ICAAP/ILAAP.
Contrôles européens (SREP).
Stress tests réalisés par la supervision.

La gouvernance des risques, de l’appétit au risque et la stratégie de la banque

Définition de l’appétit au risque.
Gouvernance dans le cadre de la gestion des risques.
Réconciliation entre business modèle, évolutions probables de marché, stratégie d’entreprise et capital planning.

L'évaluation de la capacité de la banque à supporter les risques (risk-bearing capacity)

Définition des scénarios de stress tests :
choix du niveau de sévérité des tests ;
prise en compte des stress tests risques quantitatifs tirés du pilier I (marché, crédit, opérationnel) ;
prise en compte des stress tests risques qualitatifs pilier II (IRBB, stratégie, business…).
Projections des volatilités long terme.

La quantification de l’appétit au risque et cartographie des risques

Détermination de limites en capital par lignes d’activité.
Allocation des fonds propres par profils de risques de chaque ligne d’activité.
Intégration opérationnelle :
des résultats ICAAP & ILAAP dans le processus de décision et les reportings de la banque ;
déclinaison au niveau groupe et entités du groupe.
Quiz : quantifier l'appétit au risque

Pilotage et reportings autour des processus ICAAP/ILAAP

Définition des zones de risque «going concern» (early warning, severe stress) versus «gone concern» (liquidation).
Modèle de calcul de capital économique.
Production de stress tests.
Indicateurs de mesure et pilotage des risques :
période d’observation pour les paramètres et période de détention ;
principales hypothèses d’évaluation des risques ;
détermination des paramètres de risques ;
diversification des hypothèses et niveau de confiance ;
prise en en compte des effets de diversification inter risques.
Reporting et fréquence mise à jour.
Mise à jour et indicateurs.
Cas pratique de synthèse : analyser les résultats d’indicateurs ICAAP/appétit au risque de deux banques.

Principes spécifiques ILAAP

Cadre gestion des risques de liquidité et de funding.
Mesure du risque de liquidité :
LCR ;
NSFR ;
liquidity buffer ; stress tests liquidité ;
gestion du collatéral ;
contingency funding plan.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Après
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires : compliance officiers, auditeurs, FO, Middle office, Back office, finance, ALM, juristes, avocats, fiscalistes.

Pré-requis de la formation

Connaissance de base du risk management bancaire.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Triple approche : conceptuelle, organisationnelle, opérationnelle

Présentation d'outils de pilotage et de reporting

Nombreux partages et retours d’expérience avec l’intervenante, riche d’une expérience opérationnelle et de supervision bancaire d’une quinzaine d’années

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • -
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FAQ

Quels sont les documents que je recevrai suite à mon inscription et quand ?

Une confirmation d’inscription accompagnée de votre convention de formation et du programme du ou des stages sélectionnés vous seront adressés par e-mail 48 heures après votre inscription. En cas de prise en charge par un OPCO, vous devez lui transmettre votre convention de formation dès réception.

La convocation de formation est adressée au participant au moins 10 jours avant la date de début de la formation, accompagnée de toutes les informations pratiques : dates, lieux, horaires, sélection d’hôtels proches à tarif négocié.

L'attestation de présence et la feuille d’émargement sont envoyées avec la facture, à l'issue de la formation.
Tous nos documents sont numérisés, vous pouvez les demander à tout moment (par mail inscription@flf.fr ou par téléphone en cliquant ici), ils vous seront adressés dans les meilleurs délais.

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.

Quelles sont les modalités digitales disponibles en amont de ma formation ?

Pour préparer votre formation dans les meilleures conditions, bon nombre de formations disposent de briques digitales accessibles avant de venir en salle de formation. Il peut s’agir d’un quiz de positionnement, de vidéos courtes à consulter, d’un cas préparatoire qui fera l’objet d’un échange en salle avec les autres participants et l’intervenant expert ou encore de modules e-learning pour se remettre à niveau. Autant de modalités possibles.

Quelles sont les modalités pédagogiques accessibles après ma formation ?

Le participant dispose d’un espace pédagogique ouvert et accessible pendant un an après sa formation. Il y retrouve systématiquement son support de formation. Mais aussi selon la pédagogie pensée pour la formation suivie, des fiches pratiques complémentaires et téléchargeables, des modules e-learning pour réviser, des cas pratiques pour s’exercer ou encore une évaluation en ligne pour vérifier les connaissances acquises.

Comment j’accède à mes ressources digitales ?

Qu’il s’agisse d’une formation digitale suivie individuellement (classe virtuelle, modules e-learning, parcours e-learning) ou de ressources digitales associées à votre formation présentielle, vous recevez un lien internet pour vous connecter à votre Espace Participants. Via cet espace, vous accédez alors à votre espace pédagogique et à toutes vos ressources digitales.

Comment financer votre formation ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.