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Formation - Déployer des processus ICAAP/ILAAP fiables

Objectifs et compétences visées

Maîtriser la mise en place des processus ICAAP/ILAAP dans une banque.Anticiper les contraintes de déploiement.Avoir un aperçu du cadre réglementaire et de supervision par les autorités de tutelle.
Programme

Les sources réglementaires des processus ILAAP/ICAAP : le pilier 2 Bâle II et Bâle III

La présentation du dispositif de supervision par les autorités de tutelle SSM (Single Supervision Mechanism)

Objectifs et gouvernance.
Exigences des superviseurs et régulateurs quant à l’ICAAP/ILAAP.
Contrôles européens (SREP).
Stress tests réalisés par la supervision.

La gouvernance des risques, de l’appétit au risque et la stratégie de la banque

Définition de l’appétit au risque.
Gouvernance dans le cadre de la gestion des risques.
Réconciliation entre business modèle, évolutions probables de marché, stratégie d’entreprise et capital planning.

L'évaluation de la capacité de la banque à supporter les risques (risk-bearing capacity)

Définition des scénarios de stress tests :
choix du niveau de sévérité des tests ;
prise en compte des stress tests risques quantitatifs tirés du pilier I (marché, crédit, opérationnel) ;
prise en compte des stress tests risques qualitatifs pilier II (IRBB, stratégie, business…).
Projections des volatilités long terme.

La quantification de l’appétit au risque et cartographie des risques

Détermination de limites en capital par lignes d’activité.
Allocation des fonds propres par profils de risques de chaque ligne d’activité.
Intégration opérationnelle :
des résultats ICAAP & ILAAP dans le processus de décision et les reportings de la banque ;
déclinaison au niveau groupe et entités du groupe.
Quiz : quantifier l'appétit au risque

Pilotage et reportings autour des processus ICAAP/ILAAP

Définition des zones de risque «going concern» (early warning, severe stress) versus «gone concern» (liquidation).
Modèle de calcul de capital économique.
Production de stress tests.
Indicateurs de mesure et pilotage des risques :
période d’observation pour les paramètres et période de détention ;
principales hypothèses d’évaluation des risques ;
détermination des paramètres de risques ;
diversification des hypothèses et niveau de confiance ;
prise en en compte des effets de diversification inter risques.
Reporting et fréquence mise à jour.
Mise à jour et indicateurs.
Cas pratique de synthèse : analyser les résultats d’indicateurs ICAAP/appétit au risque de deux banques.

Principes spécifiques ILAAP

Cadre gestion des risques de liquidité et de funding.
Mesure du risque de liquidité :
LCR ;
NSFR ;
liquidity buffer ; stress tests liquidité ;
gestion du collatéral ;
contingency funding plan.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Après
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires : compliance officiers, auditeurs, FO, Middle office, Back office, finance, ALM, juristes, avocats, fiscalistes.

Pré-requis

Connaissance de base du risk management bancaire.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Triple approche : conceptuelle, organisationnelle, opérationnelle

Présentation d'outils de pilotage et de reporting

Nombreux partages et retours d’expérience avec l’intervenante, riche d’une expérience opérationnelle et de supervision bancaire d’une quinzaine d’années

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
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