Formation Techniques de gestion des risques en portefeuille

Assurer, couvrir ou optimiser ses risques en portefeuille

Objectifs et compétences visées de la formation

Couvrir ou assurer son portefeuille avec les produits dérivés

Utiliser les dérivés pour optimiser ses performances en gestion des risques

Expliquer le fonctionnement des structurés

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Prix et risques des dérivés

Dérivés fermes : Futures et Swaps

Dérivés optionnels : actions et taux

Dérivés de crédit

Sensibilité, grecques et gestion du risque

TP Excel : analyse du prix et des sensibilités de dérivés simples

Les dérivés comme moteur de performance

Intérêts, risques et limites des produits dérivés en gestion

Principales stratégies optionnelles

Instruments hybrides

CFD

Swap de performance

Swaps de variance

Etude de cas : stratégie de gestion et choix des instruments

Assurance portefeuille

La méthode du Stop Loss

Couverture par Futures

Etude de cas : étude de fonds utilisant différentes variantes d'assurance de portefeuille

Les méthodes optionnelles OBPI

La méthode du coussin CPPI

Produits structurés et produits de campagne

Création d'un produit structuré via EMTN et FCP

Les principaux structurés

produits mono sous-jacents à base d'options vanille ou exotiques

Produits sur fonds, les fonds à coussin type CPPI

Exemple des structurés sur fonds

Etude de cas : études de produits structurés dans le marché

Risque et reporting de gestion

Reporting et ratio règlementaire

Indicateurs de performance et de risque

Traitement des options

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants - Banquiers privés - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Tigrane Kibarian

    Tigrane, diplômé de l'ESSEC et de Warwick Business School, a commencé sa carrière en audit chez Arthur Andersen avant de rejoindre General Electric – Division Énergie, en Corporate finance, à travailler sur des missions industrielles, réglementaires, fusion-acquisition en France comme en Italie.

    Il rejoignit Goldman Sachs à Londres, d'abord dans un rôle de COO dans la division Equities puis VP sur le desk de restructuration de portefeuilles institutionnels, pour travailler sur des questions d'ALM et d'allocation cross-asset.

    Il fit une transition vers la gestion d'actifs en devenant gérant global macro chez Odin Capital, avant d'en devenir le COO. Après cette expérience, il fonda Zentak Capital avec un associé pour offrir à une clientèle institutionnelle une stratégie d'arbitrage de volatilité.

    Il travaille dans la formation avec Bärchen depuis 10 ans. Tigrane a obtenu les certifications Lean Six Sigma et FCA.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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