Formation Structurés de crédit : montages et utilisations

Déconstruire les structurés de crédit et analyser leurs risques

Objectifs et compétences visées de la formation

Lister les principaux structurés de crédit et leur mode de construction

Classer l'utilité des structurés selon les intervenants

Expliquer de manière intuitive les structurés de crédit

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Le marché des structurés de crédit

Portée / apport de la structuration

Acteurs, chiffres, structures

Quelle valeur ajoutée dans la structuration de crédit ?

Typologie des dérivés / structurés de crédit

Evolution du marché & innovation

Les dérivés de crédit

Quelles briques de base pour la structuration ?

Asset Swaps

Credit Default Swaps

Indices de CDS

First to Default Swaps

Etude de cas : Pricing et couverture d'un FTD

Les structurés de crédit

CDO cash et CDO synthétiques

Introduction aux tranches

Tranches standards sur indice

Etude de cas : Position de corrélation

Les coûts inhérents au montage des structurés

Gestion des risques d'un CDO synthétique

Le prix théorique

La marge « émetteur »

Les réserves techniques

Etude de cas : Emission d'un CDO synthétique

Les structurés dynamiques

Constant Proportion Debt Obligation (CPDO)

Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

Quelques réflexions sur le rating des structurés dynamiques

Etude de cas : Vente de structurés. Comment faire la différence en temps de crise ?

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Auditeurs et contrôleurs internes - Membres de l'inspection générale - Collaborateur du service conformité - Gestionnaires de risques opérationnels - Membres de la direction des risques - Managers et collaborateurs des banques souhaitant maîtriser les risques structurés de crédits

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation