Formation Risque de crédit : mesure et gestion

Mesurer et gérer le risque de crédit dans la banque et en asset management

Anciennement formation Barchen
2 jours Captation Expertise
tealium

Objectifs pédagogiques

Mesurer le risque de créditGérer le risque de CréditInterpréter une VaR Crédit, un rating et les implications réglementairesAppliquer les modèles à la banque et à la gestion d'actifs

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

Le risque de crédit

Types de risque de crédit – Prêts, Crédit-bail, Dérivés, Obligations, ContrepartieProbabilité de défaut, perte en cas de défautDettes pari passu, subordonnées, collatéral, covenants...Atténuation du risque de crédit, exposition ajustée et LGDImpact du risque de crédit sur le compte de résultat et le bilan d'une banque
  • TP Excel : impact du risque de crédit sur l'actif net et le compte de résultat
Rating de Crédit, échelles de notation, et matrices de transitionCalcul du capital économique d'une banque (matrices de transition et modèle de Merton)Impact du risque de crédit dans un portefeuille géré par une société de gestion

Bâle 3 et la mesure du risque de crédit

Bilan d'une banqueLes actifs non performants, concentration/ corrélation et croissanceCapital réglementaire et adéquation des provisions pour pertesDistinction du capital réglementaire, économique et comptableLes ratios d'adéquation de capital et de liquiditéLe rating interne de la detteValorisation d'une dette risquée dans l'approche Credit metrixCredit Value at Risk d'un titre et d'un portefeuille dans l'approche Credit MetrixCVA (Credit Value Adjustment)
  • TP Excel : analyse et calcul réglementaire du risque de crédit

Les dérivés de crédit de base, leur pricing et leur risque

FRNAsset SwapsCDS, FTDCLNUtilisation en asset management
  • TP Excel : pricing et grecs d'un CDS

Les mesures du risque d'un portefeuille de crédit en asset management

PV01 et RPV01Duration, Spread Duration, beta et spread betaSpreadxDurationDécomposition du risque d'un portefeuille de taux et de crédit (taux, spread, change)Profil de risque d'un CDS, d'un Asset SwapProfil de risque des produits optionnels et convertibles
  • TP Excel : mesure du risque absolu et relatif d'un portefeuille de crédit

Le rating interne, une introduction

Adéquation du capital, qualité des actifs,management, bénéfices, liquiditéModèles de Z-score, Altman...Modèles structurels

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

À qui s’adresse cette formation ?

Analystes crédit - Gérants de crédit - Chargés d'affaires d'entreprises - Tout autre manager souhaitant développer ses connaissances dans le domaine du crédit

Pré-requis

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences en crédit, avec une aisance sur excel et les outils statistiques de base

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Benoît Nusbaumer

    Formateur en banque et finance

    Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon - devenue CACIB - des fonctions commerciales, de crédit, d’inspection générale et de conformité, en France (Paris, Lyon) et à l’international (Etats-Unis, Suède, Allemagne, Royaume-Uni). Il anime des formations bancaires et financières en banque et en école de commerce. Ses spécialités sont les risques de crédit et de non-conformité, l’analyse financière et l’audit interne.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Inter

2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
2 050 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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Sur-mesure

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Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel

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