Formation Risque de crédit : mesure et gestion

Mesurer et gérer le risque de crédit dans la banque et en asset management

Objectifs et compétences visées de la formation

Mesurer le risque de crédit

Gérer le risque de Crédit

Interpréter une VaR Crédit, un rating et les implications réglementaires

Appliquer les modèles à la banque et à la gestion d'actifs

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Le risque de crédit

Types de risque de crédit – Prêts, Crédit-bail, Dérivés, Obligations, Contrepartie

Probabilité de défaut, perte en cas de défaut

Dettes pari passu, subordonnées, collatéral, covenants...

Atténuation du risque de crédit, exposition ajustée et LGD

Impact du risque de crédit sur le compte de résultat et le bilan d'une banque

TP Excel : impact du risque de crédit sur l'actif net et le compte de résultat

Rating de Crédit, échelles de notation, et matrices de transition

Calcul du capital économique d'une banque (matrices de transition et modèle de Merton)

Impact du risque de crédit dans un portefeuille géré par une société de gestion

Bâle 2, Bâle 3 et la mesure du risque de crédit

Bilan d'une banque

Les actifs non performants, concentration/ corrélation et croissance

Capital réglementaire et adéquation des provisions pour pertes

Distinction du capital réglementaire, économique et comptable

Les ratios d'adéquation de capital et de liquidité

Le rating interne de la dette

Valorisation d'une dette risquée dans l'approche Credit metrix

Credit Value at Risk d'un titre et d'un portefeuille dans l'approche Credit Metrix

CVA (Credit Value Adjustment)

TP Excel : analyse et calcul réglementaire du risque de crédit

Les dérivés de crédit de base, leur pricing et leur risque

FRN

Asset Swaps

CDS, FTD

CLN

Utilisation en asset management

TP Excel : pricing et grecs d'un CDS

Les mesures du risque d'un portefeuille de crédit en asset management

PV01 et RPV01

Duration, Spread Duration, beta et spread beta

SpreadxDuration

Décomposition du risque d'un portefeuille de taux et de crédit (taux, spread, change)

Profil de risque d'un CDS, d'un Asset Swap

Profil de risque des produits optionnels et convertibles

TP Excel : mesure du risque absolu et relatif d'un portefeuille de crédit

Le rating interne, une introduction

Adéquation du capital, qualité des actifs,management, bénéfices, liquidité

Modèles de Z-score, Altman...

Modèles structurels

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Analystes crédit - Gérants de crédit - Chargés d'affaires d'entreprises - Tout autre manager souhaitant développer ses connaissances dans le domaine du crédit

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences en crédit, avec une aisance sur excel et les outils statistiques de base

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Benoit Nusbaumer

    Formateur en banque et finance

    Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon - devenue CACIB - des fonctions commerciales, de crédit, d’inspection générale et de conformité, en France (Paris, Lyon) et à l’international (Etats-Unis, Suède, Allemagne, Royaume-Uni). Il anime des formations bancaires et financières en banque et en école de commerce. Ses spécialités sont les risques de crédit et de non-conformité, l’analyse financière et l’audit interne.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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