Formation Risk management : les fondamentaux

Identifier, mesurer et gérer les risques
Après une typologie des différents types de risques rencontrés par les institutions financières, cette formation s'intéresse en détail à la façon de mesurer ces risques. Les cas du risque de marché, du risque de crédit et du risque de liquidité seront traités de façon plus approfondie.

Objectifs et compétences visées de la formation

Préciser le cadre économique et règlementaire du Risk Management dans le secteur financier

Identifier les différentes sources de risque

Expliquer les principaux modèles et indicateurs de risques usuels, les problèmes d’implémentation et d’estimation

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les divers types de risques

Risque de marché

Risque de crédit

Risque de liquidité

Risque opérationnel

Introduction au management des Risques

Concept d’appétence au risque, mesures qualitatives et quantitatives

Le processus de management des risques : identification, mesure, management

Introduction aux différentes mesures du risque : sensibilités, VaR, Capital économique, stress tests

Les méthodes de mesure des risques de marché

Sensibilités : le cas des forwards, des options

VAR paramétrique, historique, Monte-Carlo

Expected Shortfall

Problèmes d’estimation

Backtests et stress-tests

Les méthodes de mesure des risques de crédit

Méthode historique : la notation des contreparties, les agences de rating

Approches structurelles : Merton, KMV

Approche marché : estimation des probabilistes de défaut à partir des prix des CDS et/ou des obligations

Le risque de contrepartie : quantification (CVA), management, environnement règlementaire

Le risque de liquidité

Liquidité funding vs liquidité transactionnelle

Les sources du risque de liquidité

Le management du risque : gaps, stress tests, plan de contingence

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Risk managers - Personnel de la fonction IT - Analystes quantitatifs - Contrôleurs - Managers du middle office et leurs collaborateurs

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique en lien avec le risk management est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Patrice Robin

    Patrice est consultant indépendant sur les produits dérivés. Auparavant, Patrice a passé 10 ans en trading sur les dérivés de taux, successivement sur les produits structurés, les swaps vanille puis responsable des options de taux et de l'inflation au sein de Santander Global Markets à Londres.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
  • -
  • -
A DISTANCE
  • -
  • -