Après une typologie des différents types de risques rencontrés par les institutions financières, cette formation s'intéresse en détail à la façon de mesurer ces risques. Les cas du risque de marché, du risque de crédit et du risque de liquidité seront traités de façon plus approfondie.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Les divers types de risques
Risque de marchéRisque de créditRisque de liquiditéRisque opérationnelIntroduction au management des Risques
Concept d’appétence au risque, mesures qualitatives et quantitativesLe processus de management des risques : identification, mesure, managementIntroduction aux différentes mesures du risque : sensibilités, VaR, Capital économique, stress testsLes méthodes de mesure des risques de marché
Sensibilités : le cas des forwards, des optionsVAR paramétrique, historique, Monte-CarloExpected ShortfallProblèmes d’estimationBacktests et stress-testsLes méthodes de mesure des risques de crédit
Méthode historique : la notation des contreparties, les agences de ratingApproches structurelles : Merton, KMVApproche marché : estimation des probabilistes de défaut à partir des prix des CDS et/ou des obligationsLe risque de contrepartie : quantification (CVA), management, environnement règlementaireLe risque de liquidité
Liquidité funding vs liquidité transactionnelleLes sources du risque de liquiditéLe management du risque : gaps, stress tests, plan de contingenceTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Risk managers banque, assurance, asset managers et institutionnels - Personnel de la fonction IT - Analystes risques -Analystes quantitatifs - Contrôleurs - Managers middle office et leurs collaborateurs, toutes entités - CGP - Auditeurs - Senior bankers - Banquiers privés
Pré-requis
Une expérience pratique en lien avec le risk management est recommandée
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
FAQ
Comment s'initier aux fondamentaux du risk management ?
Le risk management est une discipline capitale dans toutes les entreprises. Il permet d’identifier, d'évaluer et de prévenir les potentiels risques auxquels s’expose une organisation. Pour maîtriser les fondamentaux du risk management, les professionnels ont intérêt à suivre une formation professionnelle adaptée. Ils peuvent ainsi mieux appréhender la nature des différents risques et les méthodes à mettre en place pour les anticiper.
Pour accompagner les professionnels de la gestion des risques dans leur montée en compétences, Lefebvre Dalloz Compétences propose une formation en risk management de deux jours. Flexible, cette formation peut être suivie en présentiel ou à distance. Elle s’adapte ainsi aux disponibilités des participants.
Si cette formation aborde les fondamentaux du risk management, elle peut aussi être suivie dans le cadre d’un perfectionnement des connaissances et/ou d’une montée en compétences. Il est d’ailleurs recommandé d’avoir eu une expérience pratique en lien avec le risk management avant de commencer cette formation.
Quelles sont les notions étudiées lors de la formation risk management ?
La formation en risk management mise en œuvre par Lefebvre Dalloz Compétences est conçue pour les risk managers, le personnel de la fonction IT, les analystes quantitatifs, les contrôleurs, les managers du middle office et leurs collaborateurs, ainsi que pour toutes les personnes amenées à participer à la gestion des risques au sein d’une organisation.
Au cours de cette formation, les formateurs prennent le temps de définir la nature des principaux risques rencontrés dans les entreprises : le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque opérationnel. Ils apprennent également aux participants comment identifier, mesurer et gérer ces risques. Les participants découvrent ainsi les différentes méthodes efficaces pour mesurer les risques de marché et les risques de crédit (expected shortfall, backtests et stress-tests, estimation des probabilistes de défaut, etc.). À la fin de la formation, ils maîtrisent en outre le processus de management des risques et peuvent ainsi mener à bien leurs missions en tant que risk manager.