Sans contestation possible l'inflation est l'un des faits les plus marquants des années 2020-2024. Les années de pandémie ont provoqué un ralentissement massif de l'économie et de fait, de l'évolution des prix de bon nombre de produits. Le rebond de l'économie et les événement politiques, stratégiques et climatiques qui ont suivi ont provoqué une véritable explosion des prix. Cette inflation vient ronger puis impacter durablement les performances de bon nombre de placement à taux fixes. Dès lors se couvrir face à cette érosion du capital est devenu essentiel. Ce séminaire va vous décrire les produits et techniques utilisés pour couvrir le risque inflationniste à base de produits dérivés fermes mais également à base de produits dérivés conditionnels afin de doper une performance.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Concepts-clés
Parité de Fisher et investissement en taux réelInflation breakeven et composantes du breakevenPrime de risque et motivation des émetteursLes obligations indexées
Typologie du marché et principaux acteursIndicesMécanismes d'indexationCalcul des indices forward d'inflation à partir des obligationsLes dérivés sur inflation : swaps
Utilisation et acteurs du marchéSwaps Zéro-Coupon, Revenues swaps et Liability swapLes dérivés sur inflation : options
Caps / Floors et swaptionsOptions sur UK Limited Price Inflation IndexFloor 0% sur OATi et OATeiHybridesProblématique de couvertureTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers, CIF, CGPI) - Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Conseiller commerciaux entreprises et grandes entreprises – Direction financière et département trésorerie en entreprise
Pré-requis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.