Formation Produits dérivés : les fondamentaux

Spéculer et se couvrir avec les produits dérivés

Objectifs et compétences visées de la formation

Expliquer les différences économiques et opérationnelles entre dérivés fermes et optionnels, listés et OTC

Décrire les mécanismes d'exécution et de compensation des dérivés dans le trade workflow

Valoriser et utiliser un produit dérivé

Gérer les risques d'un portefeuille avec des produits dérivés

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les marchés de dérivés

Marchés organisés et OTC

Le règlement européen EMIR

Marchés : taux, action, change, crédit et commodities

Les dérivés fermes

Qu'est-ce qu'un dérivé ferme ?

Forwards et Futures : principes et utilisations selon les marchés

Le change à terme

TP Excel : calcul de couverture par Futures / change à terme

Les Futures sur actions et indices

Paramètres définissant le prix d'un Future

Utilisation d'un Future

spéculation

couverture

Le monde des swaps

IR swaps : mécanisme et exemples d'utilisation

TP Excel : Comment fabriquer un prêt à taux fixe ?

Les variantes : Cross Currency swaps et swaps Cambistes

Dérivés de crédit

CDS : principe et utilisation du produit le plus utilisé

Analyse de confirmation d'une transaction CDS

Indice iTraxx : à quoi sert-il ?

Question d'actualité : vers un marché organisé de CDS ?

Les dérivés optionnels

Les options sur actions : Call / Put

Comment ça marche ?

Une logique d'assurance

Les Call et les Put

Paramètres de prix et sensibilités : mesurer le risque

Les « grecques »

TP Excel : utiliser un pricer simple pour retrouver la logique des Call / Put et des grecques

Utiliser les options: couverture ou effet de levier ?

Les Warrants : un support d'investissement

TP Excel : jouons la hausse de la valeur Orange

Les Stratégies optionnelles : spread / straddle

Initiation aux options exotiques

Les dérivés : brique élémentaire des produits structurés

Les produits structurés à capital garanti

Les fonds à formule

TP Excel : jouons la hausse du CAC 40 sur 7 ans en garantissant le capital

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Gérants sous mandat - Banquiers privés - Risk managers - Managers et collaborateurs de middle et back office - Comptables - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT - Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Tigrane Kibarian

    Tigrane, diplômé de l'ESSEC et de Warwick Business School, a commencé sa carrière en audit chez Arthur Andersen avant de rejoindre General Electric – Division Énergie, en Corporate finance, à travailler sur des missions industrielles, réglementaires, fusion-acquisition en France comme en Italie.

    Il rejoignit Goldman Sachs à Londres, d'abord dans un rôle de COO dans la division Equities puis VP sur le desk de restructuration de portefeuilles institutionnels, pour travailler sur des questions d'ALM et d'allocation cross-asset.

    Il fit une transition vers la gestion d'actifs en devenant gérant global macro chez Odin Capital, avant d'en devenir le COO. Après cette expérience, il fonda Zentak Capital avec un associé pour offrir à une clientèle institutionnelle une stratégie d'arbitrage de volatilité.

    Il travaille dans la formation avec Bärchen depuis 10 ans. Tigrane a obtenu les certifications Lean Six Sigma et FCA.

  • Léopold Tsogo

    Léopold possède une riche expérience théorique et pratique des marchés de capitaux et de la finance corporate : structuration des emprunts, produits dérivés, ingénierie financière et risk management. Il a commencé sa carrière comme enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Compiègne, avec une spécialisation dans la modélisation des systèmes complexes. Il s'est ensuite orienté en banques d'investissements, dans l'ingénierie financière des produits dérivés avec une spécialisation dans le pricing des produits dérivés cross-asset et le risk management. Il anime depuis plusieurs années des cours de finance de marché pour un public de professionnels et d'étudiants. Il est docteur en mathématiques appliquées de l'UTC.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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