Les options, et plus précisément les options de seconde génération autrement appelé "exotiques", font dorénavant partie intégrante du panel de produits mis à la disposition des intervenants. L'aspect technique et particulièrement mathématiques poussé à un niveau assez élevé rend cette typologie de produits assez obscur et entouré d'une épaisse couche de brouillard. Voilà le thème de cette formation : éclaircir et démystifier cette classe d'actif.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Où situer la limite entre vanille et exotique ?
Rappels sur les options vanilleSpécificités des différents marchés : taux / change / actionTypologie des options exotiques
Path-dépendanceGrandes classes d'options exotiquesPopularité des produits, marché par marchéUne étape cruciale : le choix du modèle
Un choix guidé par les spécificités du produitIllustration sur différents exemples : digitales et spread optionsFormule analytique vs méthode numériqueFormules analytiques appliquées
DigitaleBarrièreAméricaineLookbackAsiatique géométriqueApproches semi-analytiques
Méthodes d'intégration numériqueMéthodes numériques
Arbres : mise en place d'un pricing par arbresEDP : principe et implémentation pratique via différences finiesApproche par simulation : la méthode de Monte CarloCritères de choix / avantages / inconvénients des différentes approchesFocus sur l'approche Monte Carlo
Fondements théoriques : loi des grands nombres et théorème central limiteIntervalle de confianceGénérateurs aléatoiresSimulation de lois normales, de mouvements browniensSimulation au cours du temps d'un sous-jacent log-normalTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Gérants - Traders - Analystes quantitatifs - Equipes de ventes dérivés et structurés - Back et middle office dérivés - Risk managers - Banquiers privés et leurs back office - Compliance - Desks Institutionnels - Family offices et leurs back office - Consultants SSII banque/assurance/banque privée
Pré-requis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances en mathématiques financières et de bien maîtriser l'usage des options de première génération
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.