Formation Pricing et gestion des dérivés de crédit

Modéliser le risque de crédit
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Modéliser et gérer le risque de crédit avec des outils dédiés

Définir l'ensemble des sous-jacents et mécanismes de CDS e CDO

Quantifier l'impact de toute modélisation sur les notions fondamentales de spread de crédit et indicateurs de risques

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Modélisation du risque de crédit

Approche structurelle

Approche réduite

Approche hybride

Le spread de crédit : estimation et comparaison inter véhicule de crédit

De la probabilité de défaut au spread de crédit

Valorisation des dérivés mono sous-jacents :

CDS, CLN

Asset Swaps, Market-Value Asset Swaps, Callable Asset Swaps

Spread théorique d'un indice de CDS

Equivalence de spreads

OAS, Bond Spreads, CDS Spreads

Asset Swaps, Market-Value Asset Swaps...

Gestion du risque de crédit

Approche statique - Couverture en nominal

Couverture en valeur de marché

Couverture par strip de CDS

Approche dynamique : indicateurs alternatifs de risque

Modélisation des options de crédit

Options sur CDS single-name

Options sur indices de CDS

Dérivés de crédit multi sous-jacents

Notion de corrélation de défaut

Evaluation du Nth-to-Default swap

Etude de sensibilité du FTD

Pricing des CDOs synthétiques

Approches par copule gaussienne : approche homogène / hétérogène

Notions de corrélation de base et de corrélation composée

Skew de corrélation et extensions de l'approche gaussienne

Delta des tranches de CDOs synthétiques : analyse de comportement et sensibilité aux hypothèses de corrélation

Pricing des CDOs bespoke

Comment générer une surface de corrélation de base ?

Comment tenir compte des points d'attachement et des maturités non standards, des portefeuilles de référence sur mesure ?

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Traders - Gérants - Analystes crédit - Analystes quantitatifs - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner.

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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