Formation Mesure et gestion du risque de marché

Calculer, calibrer et produire la Value At Risk (VaR)
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Calculer la VaR suivant différentes méthodes

Evaluer les différences et les limites des principaux modèles

Calculer la VaR sur un portefeuille global, en intégrant l'optionnalité et la convexité

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Principes et exigences réglementaires

Grandes définitions

Exigences réglementaires

Déclaration des fonds propres

Les 3 principaux modèles

VaR paramétrique

VaR historique

Monte-Carlo

TP Excel : implémentation des 3 modèles sur un portefeuille simple

Le traitement de l'optionnalité

Risque de convexité

Risque de véga

Risque de smile

TP Excel : implémentation d'une VaR Monte-Carlo sur une option et sa couverture

Le backtesting

Comparer ce qui est comparable

Dépassement de limites et exceptions de backtesting

Combien d'exceptions
?

TP Excel

Implémentation d'un backtesting

Comparaison des performances entre VaR paramétrique et historique

Les grandes familles de facteurs de risque par marché

Tour d'horizon des principaux marchés

Actions

Fixed Income

Taux

Commodities

Crédit

Les subtilités du calcul des écarts-types et des corrélations

Rythme de production de la VaR et aspects S.I.

Les grandes étapes d'une journée de production

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Analystes quantitatifs - Risk managers - Gérants - Traders

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert une aisance sur les matières quantitatives et une expérience en lien avec la gestion ou le risque de marché

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation