Formation Mesure et attribution de performance : les fondamentaux

Mesurer et attribuer la performance des fonds
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Calculer la performance d’un investissement et son risque

Comparer cette performance à un benchmark

Attribuer la performance aux principaux facteurs de gestion active

Présenter la performance selon les meilleures pratiques pour les mandats institutionnels et les OPCVM

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les différentes mesures de rentabilité

Définition de la performance et de la rentabilité

Rendement et rentabilité

Formules de moyenne

Annualisation des taux de rendement

Les méthodes de Dietz

Les mesures : MWRR et TWRR

Comparaisons

Gestion Benchmarkée

Définition et qualités d’un benchmark

Benchmarks composites, statiques et dynamiques

Risque absolu et risque relatif : la tracking error

Régression par rapport au benchmark : bêta, alpha, R2

Les ratios synthétiques

Le modèle du MEDAF

Capital Market LineCML et Security Market Line

Ratio de Sharpe

Ratio de Treynor

Ratio d’information

Principes d’attribution de performance

Présentation des méthodes d’attribution et de macro attribution

Méthode de Brinson et micro attribution

Effets allocation et de sélection

Méthode multi devises

Cas spécifique des OPCVM

Valeur liquidative et dividendes

Valeur nette et brute

Commissions de souscription / rachat

Compléments

Attribution du risque

Attribution sur les portefeuilles d’obligations

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Managers et collaborateurs de middle office - Analystes fonds - Analystes attribution - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet.

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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