Formation Mesure de performance en gestion : perfectionnement

Calculer les risques et ratios de performance d'un portefeuille
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Définir les mesures de risque et de performance des portefeuilles, ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs

Calculer ces mesures de risque sur un tableur Excel

Déterminer les facteurs de la performance

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Enseignements de la crise sur la performance des portefeuilles financiers

Mesurer le risque

Bêta et autres facteurs de risque

Estimation

Mise en oeuvre pratique

Les autres facteurs de risque

Volatilité et Value-at-Risk

Estimations paramétriques et non-paramétriques

Backtest

TP Excel

Estimation du bêta, de l’alpha, de la volatilité annualisées et de la VaR

Comportements dans le temps et backtests

Mesurer la performance

Calculer la rentabilité d’un portefeuille

Rentabilité financière et log-rentabilité

Rentabilité annualisée additive ou capitalisée

Ratios de Sharpe et Co

Mesures de performance absolue

Mesures de performance relative

TP Excel

Calcul des différentes rentabilités annualisées et de différents ratios de performance ajustée du risque

Évolution dans le tempse

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Managers et collaborateurs du Middle Office - Analystes attribution - Risk managers - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner.

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Matthieu Leblanc

    Matthieu débute son parcours professionnel en 2002 chez Oddo et Compagnie en tant qu'analyste quantitatif sur produits dérivés. Il rejoint Natixis AM en 2005 où il occupe successivement le poste d'ingénieur financier puis de responsable de l'ingénierie financière. En 2008, il intègre EDRAM en tant que responsable recherche et ingénierie financière puis se lance dans l'entrepreneuriat en 2013 en créant un fournisseur de solutions quantitatives, SIMAFIN. Actuellement Directeur adjoint de la gestion d'actifs à la Financière de l'Echiquier, il est titulaire du « DEA Laure Elie » statistiques et modèles aléatoires, d'un Master 2 de finance de marché et gestion des capitaux et d'un doctorat de mathématiques appliquées. Il est également actuaire.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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