Formation Marchés financiers des matières premières

Rattacher les marchés financiers de matières premières à leurs marchés physiques

Objectifs et compétences visées de la formation

Catégoriser les différents marchés de commodities

Reproduire les mécanismes de fonctionnement des produits financiers des marchés de commodities

Utiliser des produits dérivés pour se couvrir contre le risque de fluctuation

Structurer des payoffs exotiques pour spéculateurs et hedgers

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Organisation des marchés de matières premières

Intérêt et organisation

Caractéristiques des actifs de base

Marchés énergies

Pétrole brut et produits raffinés

marchés physiques : origination, markers, bruts et raffinés, spot, dated brent, forwards, swaps

marchés financiers : futures, swaps, CFD, options sur futures, Exchange Future for Physical

Cas pratique : couverture d'un achat spot de brut par achat d'un Brent CFD

Gaz Naturel

marchés physiques : origination, organisation,TSO, unités de mesure, contrats Take or Pay, formation du prix, marché spot, forwards

marchés financiers : futures, swaps, swaptions,options sur futures

Cas pratique : couverture d'une position physique courte par achat d'un contrat forward indexé à livraison physique

Electricité

marchés physiques : production, TSO, livraison, architecture bilatérale ou pool, formation des prix, marchés spot et forward

marchés financiers : futures, swaps, swaptions,options sur futures

Cas pratique : dénouement d'une position financière swaption longue avec livraison du swap financier électricité sous jacent

Charbon

marchés physiques : productions, markers, prix physiques, PRA

marchés financiers : futures, swaps

Cas pratique : spéculation sur les prix à terme du charbon par achat d'une position longue d'un future sur swap coal

Marchés des métaux

Métaux de base

principaux sous-jacents : Al, Cu, Zn, Sn, Pb, Ni

London Metals Exchange

marchés spot et forwards

marchés futures, swaps, options sur futures

Cas pratique : couverture d'une position physique courte par achat d'un swap LME

Métaux précieux

principaux sous-jacents

bourses de commerce

marché de l'or

Cas pratique : calcul d'une position forward sur le marché de prêt-emprunt Or

Marchés Agricoles

Maïs, blé, soja, coton, sucre, cacao, café, riz

Marchés physiques

Intervenants et effet King

Bourses de commerces

Marchés futurs

Cas pratique : couverture de la marge du triturateur par achat d'une option sur spread

Marchés Freight

Typologies de bateaux

Transactions physiques OTC

Routes standard

Time charter et voyage charter

Forward Freight Agreements (FFA)

Marché Futures et Marchés Swaps

Cas pratique : dénouement d'une position longue sur un FFA Cash Settle

Produits dérivés

Swap non standard et swap asiatique

Option non standard et option asiatique

Options sur spread, quanto, swing, swaption

Cas pratique : couverture d'un approvisionnement en gaz par achat d'une option swing

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants - Risk managers - Directeurs Financiers - Trésoriers - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet technique dépendant des marchés physiques

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Léopold Tsogo

    Léopold possède une riche expérience théorique et pratique des marchés de capitaux et de la finance corporate : structuration des emprunts, produits dérivés, ingénierie financière et risk management. Il a commencé sa carrière comme enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Compiègne, avec une spécialisation dans la modélisation des systèmes complexes. Il s'est ensuite orienté en banques d'investissements, dans l'ingénierie financière des produits dérivés avec une spécialisation dans le pricing des produits dérivés cross-asset et le risk management. Il anime depuis plusieurs années des cours de finance de marché pour un public de professionnels et d'étudiants. Il est docteur en mathématiques appliquées de l'UTC.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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