Formation Les produits dérivés sur actions et indices

Spéculer et se couvrir sur le marché actions avec dérivés fermes et optionnels

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les risques pour pricer les dérivés Equity

Utiliser l'information donnée par les marchés dérivés dans un portefeuille

Calibrer une position en dérivés au sein d'une gestion globale de portefeuille

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les marchés dérivés actions ?

A quoi sert un produit dérivé ?

Marchés organisés et OTC : fonctionnement et acteurs de ces marchés

Différence entre dérivés fermes et optionnels

Les Futures

Utilisation des Futures : illustration à partir d'un exemple de spéculation, de couverture et d'arbitrage

Appels de marge, deposits et effet de levier

La «base» et les paramètres de prix des Futures

Calculer un ratio de couverture par contrats Futures

TP Excel : illustration de couverture d'un portefeuille par Futures

Contracts For Difference (CFD)

Définitions et utilisations

Intérêt par rapport aux Futures

Les options

Etude de cas : illustration à partir d'un exemple de spéculation sur le cours d'une action

Les 4 stratégies fondamentales

La prime : valeur intrinsèque et valeur temps

Les différentes méthodes de valorisation

Black and Scholes

Cox and Rubinstein

Monte Carlo

La modélisation des dividendes

Gérer le risque de prix de l'option : approche par les grecques

Les stratégies et combinaisons d'options : utilisation et intérêt

Les principales options exotiques : barrières, binaires, asiatiques

TP Excel : analyse des grecques et du risque de l'option

Les produits structurés sur actions

Principe d'un produit structuré : composition de plusieurs dérivés

Analyse des principales structures

Produits à capital variable et rendement garanti / variable

Equity swaps, Swaps d'indice et Swaps PEA

Limites et risques des produits dérivés

Etude de cas : analyse de stratégies sur Futures, combinaison d'options ou produits structurés et de leurs risques associés

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants actions - Risk managers - Managers et collaborateurs de middle et back office - Personnel de contrôle interne - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur l'utilisation des dérivés dans la gestion du risque action

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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