Formation Les produits dérivés de taux

Décrire les mécanismes et modèles de pricing des dérivés de taux

Objectifs et compétences visées de la formation

Expliquer les fondamentaux des marchés dérivés de taux

Distinguer et utiliser des dérivés fermes de taux

Gérer du risque de taux avec des options vanilles et exotiques

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Fondamentaux

Bases de calcul d'intérêts

Conventions de dates

Construction des différentes courbes

Actualisation, Duration, Convexité

Les dérivés fermes

Différences Futures et Forward Rate Agreement (FRA)

Swaps de taux

Basis et cross currency swaps

Asset swaps

Cas pratiques sur Excel :

Pricing d'un swap de couverture

Hedging d'une obligation avec un swap

Calculs de sensibilités

Les dérivés optionnels

Théorie des options appliquée aux taux

Floor et Cap valorisés à partir de Black & Scholes

Les sensibilités

Les différentes stratégies optionnelles

Introduction aux swaptions

Cas pratiques sur Excel : Caps et Floors

Sensibilisation aux paramètres de pricing

Le cas du collar (tunnel)

Introduction aux produits exotiques

Options à barrières

Application aux produits structurés

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants - Banquiers privés - Analystes quantitatifs - Managers et collaborateurs du Middle Office - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet.

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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