Formation Les dérivés action en gestion de portefeuille

Intégrer les dérivés fermes et optionnels à son portefeuille pour affiner sa gestion du risque

Objectifs et compétences visées de la formation

Sélectionner le produit dérivé optimal selon l'objectif

Adapter l'investissement avec les dérivés aux situations de marché

Gérer sa performance à l'aide des dérivés listés

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Introduction et rappels

Définitions

future

call

put

Utilité et utilisation des dérivés

Les différents intervenants pour comprendre le marché

Principes des contrats futures

Type des contrats

Appel de marge

Étude de cas : calibrer une position en fonction d’un scénario

Principe des contrats optionnels

Exemple de contrat sur action

Exemple de contrat sur indice

Objectifs des options pour la gestion

Étude de cas : construction de profil de gain sur mesure et principales propriétés

Évaluation des options et approche dynamique

Pourquoi un modèle et l’importance de la dynamique du prix ?

Quelques points sur la valorisation des options européennes et américaines

Gestion des risques

Étude de cas : revue des grecques et de leurs utilisations

Approfondissement et développement

Probabilités

Passage du temps et volatilité

Étude de cas :

Stratégies delta neutre et trading de volatilité

Erreurs à éviter et clés pour investir

Le marché des options et l’utilisation des informations

Volume

Prix

Volatilité implicite

Indice de volatilité

Smile et skew

Structure à terme

Utilisation des options

Calibration d’une position

Stratégies de couverture

Stratégies d’amélioration du rendement et de la volatilité

Étude de cas : gestion de positions

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants - Banquiers privés - Managers et collaborateurs de middle Office

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Matthieu Leblanc

    Matthieu débute son parcours professionnel en 2002 chez Oddo et Compagnie en tant qu'analyste quantitatif sur produits dérivés. Il rejoint Natixis AM en 2005 où il occupe successivement le poste d'ingénieur financier puis de responsable de l'ingénierie financière. En 2008, il intègre EDRAM en tant que responsable recherche et ingénierie financière puis se lance dans l'entrepreneuriat en 2013 en créant un fournisseur de solutions quantitatives, SIMAFIN. Actuellement Directeur adjoint de la gestion d'actifs à la Financière de l'Echiquier, il est titulaire du « DEA Laure Elie » statistiques et modèles aléatoires, d'un Master 2 de finance de marché et gestion des capitaux et d'un doctorat de mathématiques appliquées. Il est également actuaire.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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