Les produits dérivés action font désormais partie intégrante d'une gestion dynamique au sein d'un portefeuille. Les outils et les méthodes disponibles pour ce type de gestion, et notamment la gestion du risque, forment le cœur de cette session. Ces deux journées vont vous permettre de maîtriser l'utilisation de l'ensemble de ces produits, du plus conventionnel (les produits «vanilles» dans le jargon des marchés), au plus élaboré (les produits « exotiques »), pour ensuite être en mesure d'appliquer les connaissances dès l'issue du séminaire.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Lister les produits classiques
Utilité et utilisation des dérivésDéfinition d'un futureLes options : définition d'un call, d'un putLes différents intervenantsAnalyser les principes des contrats futures
Type des contratsAppel de margeEtudier les principes des contrats optionnels
Les contrats sur actionLes contrat sur indiceLes objectifs des options pour la gestionUtiliser les paramètres
VolumePrixVolatilité impliciteIndice de volatilitéSmile et skewStructure à termeUtiliser les options
Calibration d'une positionStratégies de couvertureStratégies d'amélioration du rendement et de la volatilitéÉvaluer les options avec une approche dynamique
Pourquoi un modèle et l'importance de la dynamique du prix ?Précisions sur la valorisation des options européennes et américainesGestion des risquesApprofondir l'analyse
ProbabilitésPassage du temps et volatilitéStratégies en delta neutre et trading de volatilitéTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Desks commerciaux action (banques, asset managers, institutionnels) – Assistants gérants action et sociétés de gestion, coté investisseurs) - Banquiers privés – Analystes quantitatifs - Managers et collaborateurs de la fonction Middle Office dérivés, dérivés action - Départements valorisation et contrôle – Département Risque - Consultants SSII en inter contrat
Pré-requis
La participation à cette formation requiert d'avoir de bonnes connaissances mathématiques et de maîtriser l’usage d’Excel
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.