Formation Les dérivés action en gestion de portefeuille

Intégrer les dérivés fermes et optionnels à son portefeuille pour affiner sa gestion du risque

Anciennement formation Barchen
2 jours Captation Expertise
tealium

Les produits dérivés action font désormais partie intégrante d'une gestion dynamique au sein d'un portefeuille. Les outils et les méthodes disponibles pour ce type de gestion, et notamment la gestion du risque, forment le cœur de cette session. Ces deux journées vont vous permettre de maîtriser l'utilisation de l'ensemble de ces produits, du plus conventionnel (les produits «vanilles» dans le jargon des marchés), au plus élaboré (les produits « exotiques »), pour ensuite être en mesure d'appliquer les connaissances dès l'issue du séminaire.

Objectifs pédagogiques

Sélectionner le produit dérivé optimal selon l'objectifAdapter l'investissement avec les dérivés aux situations de marchéGérer sa performance à l'aide des dérivés listés

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Sélectionner le produit dérivé optimal selon l'objectif

Lister les produits classiques

Utilité et utilisation des dérivésDéfinition d'un futureLes options : définition d'un call, d'un putLes différents intervenants
  • Quiz

Analyser les principes des contrats futures

Type des contratsAppel de marge
  • Étude de cas : calibrer une position en fonction d'un scénario

Etudier les principes des contrats optionnels

Les contrats sur actionLes contrat sur indiceLes objectifs des options pour la gestion
  • Exercice : construction de profil de gain sur mesure et principales propriétés
Adapter l'investissement avec les dérivés aux situations de marché

Utiliser les paramètres

VolumePrixVolatilité impliciteIndice de volatilitéSmile et skewStructure à terme
  • Exemples

Utiliser les options

Calibration d'une positionStratégies de couvertureStratégies d'amélioration du rendement et de la volatilité
  • Étude de cas : gestion de positions
Gérer sa performance à l'aide des dérivés listés

Évaluer les options avec une approche dynamique

Pourquoi un modèle et l'importance de la dynamique du prix ?Précisions sur la valorisation des options européennes et américainesGestion des risques
  • Étude de cas : revue des grecques et de leurs utilisations

Approfondir l'analyse

ProbabilitésPassage du temps et volatilitéStratégies en delta neutre et trading de volatilité
  • Mise en perspective : les erreurs à éviter et clés pour investir

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

À qui s’adresse cette formation ?

Desks commerciaux action (banques, asset managers, institutionnels) – Assistants gérants action et sociétés de gestion, coté investisseurs) - Banquiers privés – Analystes quantitatifs - Managers et collaborateurs de la fonction Middle Office dérivés, dérivés action - Départements valorisation et contrôle – Département Risque - Consultants SSII en inter contrat

Pré-requis

La participation à cette formation requiert d'avoir de bonnes connaissances mathématiques et de maîtriser l’usage d’Excel

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Matthieu Leblanc

    Matthieu débute son parcours professionnel en 2002 chez Oddo et Compagnie en tant qu'analyste quantitatif sur produits dérivés. Il rejoint Natixis AM en 2005 où il occupe successivement le poste d'ingénieur financier puis de responsable de l'ingénierie financière. En 2008, il intègre EDRAM en tant que responsable recherche et ingénierie financière puis se lance dans l'entrepreneuriat en 2013 en créant un fournisseur de solutions quantitatives, SIMAFIN. Actuellement Directeur adjoint de la gestion d'actifs à la Financière de l'Echiquier, il est titulaire du « DEA Laure Elie » statistiques et modèles aléatoires, d'un Master 2 de finance de marché et gestion des capitaux et d'un doctorat de mathématiques appliquées. Il est également actuaire.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Inter

2 jours
Réf 358
Repas inclus (en présentiel)
2 050 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

Veuillez sélectionner une date et un lieu de session

S'inscrire Demande de devis

Intra

Réf 358

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise, sans adaptation ni personnalisation du programme ?

Sur-mesure

Réf 358

Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel

tealium