Formation Les CCPs et le clearing des dérivés

Expliquer la gestion des risques d'une CCP et d'un clearing member

Objectifs et compétences visées de la formation

Décrire en détail du rôle d'une CCP

Cartographier la gestion des risques d'une CCP et d'un clearing member

Décomposer les mécanismes et processus du cycle de vie des opérations de dérivés clearés à l'aide de schéma de flux opérationnels

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Le rôle des CCPs

Le risque de contrepartie

Le paysage du clearing avant et après la crise

L'interposition

Le netting multilatéral

Les modèles de clearing

Les quatre modèles de clearing

Les critères d'adhésion

Les structures de compte

La documentation juridique

Overview des contrats d'exécution et de clearing

Les modèles de contrats

La gestion des risques

Procédure de gestion d'un défaut

La cascade de défaillance

Les ressources déposées

Règlementations des CCPs et du clearing

EMIR

MiFID II / MiFIR

Bâle III

CPMI IOSCO

Recovery & resolution

Déroulement du cycle de vie des dérivés (ETD et OTC)

L'exécution

Le matching

Le clearing consent

La compression

Le collateral management

Le collateral tripartite

Le netting multilatéral

Le règlement

Le reporting au référentiel central

Cas pratiques

calcul des flux IM, VM, deposit, intérêts

déroulement d'une journée d'une CCP

Statistiques CCPs et clearing

ESMA

ISDA

BIS

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Risk managers - Middle et back office - Analystes crédit et contreparties en banque d'investissement - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation