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Formation - La gestion du risque de marché

  • LES NOUVEAUTES

Objectifs et compétences visées

Identifier le risque de marché.Comprendre les principaux indicateurs et méthodes de mesure des risques de marché.Acquérir une approche pragmatique de la gestion des risques dans le respect de la réglementation.
Programme

Identifier le risque de marché

Définition de l’activité de trading (portefeuille de négociation).
La définition du risque de marché et ses interactions avec les autres risques.
Les classes d’actifs financiers : actions, taux (monétaire, obligataire), change, matières premières, crédit.
Le poids du risque de marché dans la consommation de capital réglementaire.
L'organisation d’une direction de risque de marché.
Cas pratique : identifier les risques de marché d'un portefeuille

Comprendre l’évolution de l’approche standard du risque de marché de Bâle I à Bâle IV

Indicateurs de sensibilités : définition (delta, gamma, vega…), calculs, utilisation pour la gestion fine du risque de marché.
Méthode des sensibilités.
Traitement du risque de défaut.
Traitement du risque résiduel.
Segmentation de portefeuille par classe d’actifs.
Matrice de pondération.
RWA, les encours pondérés de risque.
FRTB, l'approche standard.

Comprendre l’évolution de l’approche modèle interne

Intérêt d'utilisation des modèles internes versus les méthodes standard.
Value at Risk (VaR) :
définition et typologie de VaR : paramétrique, historique, Monte Carlo ;
avantages et inconvénients respectifs ;
stressVaR : définition et intérêt, choix et condition de calcul ;
IRC (Incremental Risk Charge) & CRM (Comprehensive Risk Measure).
Dispositif de gestion de limites de VaR et limites en sensibilités.
Conditions d’utilisation de modèles internes :
critères d’homologation et restrictions ;
backtests ;
stress tests ;
plan de contrôle de l‘utilisation du modèle ;
data quality.
FRTB, l'approche avancée :
expected shortfall ;
comparaison expected shortfall vs VaR.

Effectuer le calcul de fonds propres associé au risque de marché

Cas pratique : calculer les exigences de fonds propres en regard du risque de marché, selon le cadre révisé du Comité de bâle de janvier 2019

Mettre en place un dispositif d’appétit aux risques autour du risque de marché (RAF Risk Appetite Framework)

Illustration : le dispositif de Risk Appetite dans le contexte du Brexit

Choisir une stratégie de couverture du risque de marché

Marché au comptant.
Dérivés d'actions à terme ferme et dérivés d'actions à termes optionnels.
Dérivés de taux (FRA, Swaps de taux, options sur taux…).
Dérivés change (change à terme ferme, swap de change, options de change…).
Dérivés matières premières (forwards, futures, options…).gm>
Dérivés de crédit (CDS, CDO…).
Cas pratique : commenter le choix d'une stratégie de couverture

Panorama des reportings réglementaires associés au risque de marché

Rapport annuel, rapport pilier 3, rapport contrôle interne, rapport ACPR.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires : compliance officiers, auditeurs, risk managers, FO, MO, BO.

Pré-requis

Niveau de la formation « Initiation aux marchés financiers et produits dérivés » (BT1000).

Une première expérience de la gestion des risques bancaires

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Nizar SAADANE,

    Consultant Formateur

    Titulaire d'un MBA en finance et marché des capitaux, d'un certificat de direction en finance, Nizar SAADANE prépare actuellement un doctorat en sciences de gestion. Il a travaillé près de 19 ans dans la banque d'investissement, la finance d'entreprise et le conseil en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Il a enseigné pendant plus de 14 ans dans diverses universités et grandes écoles de commerce en France et à l'étranger.

    Nizar SAADANE travaille comme consultant expert et directeur financier pour un cabinet de conseil américain.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Approche à la fois réglementaire et pragmatique du risque de marché

Expertise de l’intervenant, professionnel du risk management dans le secteur bancaire

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • -

FAQ

Quels sont les documents que je recevrai suite à mon inscription et quand ?

Une confirmation d’inscription accompagnée de votre convention de formation et du programme du ou des stages sélectionnés vous seront adressés par e-mail 48 heures après votre inscription. En cas de prise en charge par un OPCO, vous devez lui transmettre votre convention de formation dès réception.

La convocation de formation est adressée au participant au moins 10 jours avant la date de début de la formation, accompagnée de toutes les informations pratiques : dates, lieux, horaires, sélection d’hôtels proches à tarif négocié.

L'attestation de présence et la feuille d’émargement sont envoyées avec la facture, à l'issue de la formation.
Tous nos documents sont numérisés, vous pouvez les demander à tout moment (par mail inscription@flf.fr ou par téléphone en cliquant ici), ils vous seront adressés dans les meilleurs délais.

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.

Quelles sont les modalités digitales disponibles en amont de ma formation ?

Pour préparer votre formation dans les meilleures conditions, bon nombre de formations disposent de briques digitales accessibles avant de venir en salle de formation. Il peut s’agir d’un quiz de positionnement, de vidéos courtes à consulter, d’un cas préparatoire qui fera l’objet d’un échange en salle avec les autres participants et l’intervenant expert ou encore de modules e-learning pour se remettre à niveau. Autant de modalités possibles.

Quelles sont les modalités pédagogiques accessibles après ma formation ?

Le participant dispose d’un espace pédagogique ouvert et accessible pendant un an après sa formation. Il y retrouve systématiquement son support de formation. Mais aussi selon la pédagogie pensée pour la formation suivie, des fiches pratiques complémentaires et téléchargeables, des modules e-learning pour réviser, des cas pratiques pour s’exercer ou encore une évaluation en ligne pour vérifier les connaissances acquises.

Comment j’accède à mes ressources digitales ?

Qu’il s’agisse d’une formation digitale suivie individuellement (classe virtuelle, modules e-learning, parcours e-learning) ou de ressources digitales associées à votre formation présentielle, vous recevez un lien internet pour vous connecter à votre Espace Participants. Via cet espace, vous accédez alors à votre espace pédagogique et à toutes vos ressources digitales.

Comment financer votre formation ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.