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La gestion du risque de marché

  • LES NOUVEAUTES
Objectifs de la formation

Identifier le risque de marché.Comprendre les principaux indicateurs et méthodes de mesure des risques de marché.Acquérir une approche pragmatique de la gestion des risques dans le respect de la réglementation.

Programme

Identifier le risque de marché

Définition de l’activité de trading (portefeuille de négociation).
La définition du risque de marché et ses interactions avec les autres risques.
Les classes d’actifs financiers : actions, taux (monétaire, obligataire), change, matières premières, crédit.
Le poids du risque de marché dans la consommation de capital réglementaire.
L'organisation d’une direction de risque de marché.
Cas pratique : identifier les risques de marché d'un portefeuille

Comprendre l’évolution de l’approche standard du risque de marché de Bâle I à Bâle IV

Indicateurs de sensibilités : définition (delta, gamma, vega…), calculs, utilisation pour la gestion fine du risque de marché.
Méthode des sensibilités.
Traitement du risque de défaut.
Traitement du risque résiduel.
Segmentation de portefeuille par classe d’actifs.
Matrice de pondération.
RWA, les encours pondérés de risque.
FRTB, l'approche standard.

Comprendre l’évolution de l’approche modèle interne

Intérêt d'utilisation des modèles internes versus les méthodes standard.
Value at Risk (VaR) :
définition et typologie de VaR : paramétrique, historique, Monte Carlo ;
avantages et inconvénients respectifs ;
stressVaR : définition et intérêt, choix et condition de calcul ;
IRC (Incremental Risk Charge) & CRM (Comprehensive Risk Measure).
Dispositif de gestion de limites de VaR et limites en sensibilités.
Conditions d’utilisation de modèles internes :
critères d’homologation et restrictions ;
backtests ;
stress tests ;
plan de contrôle de l‘utilisation du modèle ;
data quality.
FRTB, l'approche avancée :
expected shortfall ;
comparaison expected shortfall vs VaR.

Effectuer le calcul de fonds propres associé au risque de marché

Cas pratique : calculer les exigences de fonds propres en regard du risque de marché, selon le cadre révisé du Comité de Bâle de janvier 2019

Mettre en place un dispositif d’appétit aux risques autour du risque de marché (RAF Risk Appetite Framework)

Illustration : le dispositif de Risk Appetite dans le contexte du Brexit

Choisir une stratégie de couverture du risque de marché

Marché au comptant.
Dérivés d'actions à terme ferme et dérivés d'actions à termes optionnels.
Dérivés de taux (FRA, Swaps de taux, options sur taux…).
Dérivés change (change à terme ferme, swap de change, options de change…).
Dérivés matières premières (forwards, futures, options…).gm>
Dérivés de crédit (CDS, CDO…).
Cas pratique : commenter le choix d'une stratégie de couverture

Panorama des reportings réglementaires associés au risque de marché

Rapport Annuel, rapport pilier 3, rapport contrôle interne, rapport ACPR.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires : compliance officiers, auditeurs, risk managers, FO, MO, BO.

Pré-requis

Niveau de la formation « Initiation aux marchés financiers et produits dérivés » (BT1000).

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Nizar SAADANE,

    Consultant Formateur

    Titulaire d'un MBA en finance et marché des capitaux, d'un certificat de direction en finance, Nizar SAADANE prépare actuellement un doctorat en sciences de gestion. Il a travaillé près de 19 ans dans la banque d'investissement, la finance d'entreprise et le conseil en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Il a enseigné pendant plus de 14 ans dans diverses universités et grandes écoles de commerce en France et à l'étranger.

    Nizar SAADANE travaille comme consultant expert et directeur financier pour un cabinet de conseil américain.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

L’expertise de l’intervenant, professionnel du risk management dans le secteur bancaire

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • -
FAQ
Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.