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Formation - Mesure et gestion du risque de marché

Le risque de marché à travers la VaR (Valeur à Risque)
En partenariat avec
Bärchen
  • LES NOUVEAUTES

Objectifs et compétences visées de la formation

Comprendre la mesure des risques de marché à travers la VaR.Calculer les VaR sur plusieurs positions.Maîtriser les différences et les limites des principaux modèles au travers de nombreux exemples en Excel.
Programme

Programme de cette formation

Principes et exigences réglementaires

Grandes définitions.
Exigences réglementaires.
Déclaration des fonds propres.

Les 3 principaux modèles

VaR paramétrique.
VaR historique.
Monte-Carlo.
Cas pratique sur Excel : implémentation des 3 modèles sur un portefeuille simple

Le traitement de l'optionnalité

Risque de convexité.
Risque de véga.
Risque de smile.
Cas pratique sur Excel : implémentation d'une VaR Monte-Carlo sur une option et sa couverture

Le backtesting

Comparer ce qui est comparable.
Dépassement de limites et exceptions de backtesting.
Combien d'exceptions ?
Cas pratique sur Excel :
implémentation d'un backtesting
comparaison des performances entre VaR paramétrique et historique

Les grandes familles de facteurs de risque par marché

Tour d'horizon des principaux marchés :
actions ;
fixed Income ;
taux ;
commodities ;
crédit.
Les subtilités du calcul des écarts-types et des corrélations.

Rythme de production de la VaR et aspects S.I.

Les grandes étapes d'une journée de production.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires : compliance officers, auditeurs, risk managers, FO, MO, BO.

Pré-requis de la formation

Connaissances solides en gestion des risques.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Nizar SAADANE,

    Consultant Formateur

    Titulaire d'un MBA en finance et marché des capitaux, d'un certificat de direction en finance, Nizar SAADANE prépare actuellement un doctorat en sciences de gestion. Il a travaillé près de 19 ans dans la banque d'investissement, la finance d'entreprise et le conseil en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Il a enseigné pendant plus de 14 ans dans diverses universités et grandes écoles de commerce en France et à l'étranger.

    Nizar SAADANE travaille comme consultant expert et directeur financier pour un cabinet de conseil américain.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Approche à la fois réglementaire et pragmatique du risque de marché

Expertise de l'intervenant en risk management dans le secteur bancaire

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité, cas pratiques multiples.

Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • -
  • -

A noter

Cette formation remplace le module « La gestion du risque de marché ».