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Formation - Mesure et gestion du risque de crédit

Règlementation, Rating, VaR crédit et dérivés
En partenariat avec
Bärchen
  • LES NOUVEAUTES

Objectifs et compétences visées de la formation

Maîtriser la mesure du risque de crédit.Savoir gérer le risque de Crédit.Comprendre une VaR Crédit, un rating et les implications réglementaires.
Programme

Programme de cette formation

Le risque de crédit

Types de risque de crédit ?Prêts, Crédit-bail, Dérivés, Obligations, Contrepartie
Probabilité de défaut, perte en cas de défaut
Dettes pari passu, subordonnées, collatéral, covenants...
Atténuation du risque de crédit, exposition ajustée et LGD
Impact du risque de crédit sur le compte de résultat et le bilan d'une banque
TP Excel : impact du risque de crédit sur l'actif net et le compte de résultat
Rating de Crédit, échelles de notation, et matrices de transition
Calcul du capital économique d'une banque (matrices de transition et modèle de Merton)
Impact du risque de crédit dans un portefeuille géré par une société de gestion

Bâle 2, Bâle 3 et la mesure du risque de crédit

Bilan d'une banque
Les actifs non performants, concentration/ corrélation et croissance
Capital réglementaire et adéquation des provisions pour pertes
Distinction du capital réglementaire, économique et comptable
Les ratios de d'adéquation de capital et de liquidité
Le rating interne de la dette
Valorisation d'une dette risquée dans l'approche Credit metrix
Credit Value at Risk d'un titre et d'un portefeuille dans l'approche Credit Metrix
CVA (Credit Value Adjustment)
TP Excel : analyse et calcul réglementaire du risque de crédit

Les dérivés de crédit de base, leur pricing et leur risque

FRN
Asset Swaps
CDS, FTD
CLN
Utilisation en asset management
TP Excel : pricing et grecs d'un CDS

Les mesures du risque d'un portefeuille de crédit en asset management

PV01 et RPV01
Duration, Spread Duration, beta et spread beta
SpreadxDuration
Décomposition du risque d'un portefeuille de taux et de crédit (taux, spread, change)
Profil de risque d'un CDS, d'un Asset Swap
Profil de risque des produits optionnels et convertibles
TP Excel : mesure du risque absolu et relatif d'un portefeuille de crédit

Le rating interne, une introduction

Adéquation du capital, qualité des actifs, management, bénéfices, liquidité
Modèles de Z-score, Altman...
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur souhaitant mieux maîtriser le risque de crédit : analystes crédit, conseillers clientèle, chargés d'affaires, compliance officiers, auditeurs, risk managers, FO, MO, BO.

Pré-requis de la formation

Connaissances solides en analyse crédit

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Benoît NUSBAUMER,

    Formateur en banque et finance

    Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon - devenue CACIB - des fonctions commerciales, de crédit, d'inspection générale et de conformité, en France (Paris, Lyon) et à l'international (Etats-Unis, Suède, Allemagne, Royaume-Uni). Il anime des formations bancaires et financières en banque et en école de commerce. Ses spécialités sont les risques de crédit et de non-conformité, l'analyse financière et l'audit interne.

    Domaines d’expertise :

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité, TP et cas pratiques multiples
Evaluation de la formation

Questionnaire amont et aval pour évaluer l'acquisition à chaud.

Remise d'une attestation de compétences en fin de formation
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • -

FAQ

Quels sont les documents que je recevrai suite à mon inscription et quand ?

Une confirmation d’inscription accompagnée de votre convention de formation et du programme du ou des stages sélectionnés vous seront adressés par e-mail 48 heures après votre inscription. En cas de prise en charge par un OPCO, vous devez lui transmettre votre convention de formation dès réception.

La convocation de formation est adressée au participant au moins 10 jours avant la date de début de la formation, accompagnée de toutes les informations pratiques : dates, lieux, horaires, sélection d’hôtels proches à tarif négocié.

L'attestation de présence et la feuille d’émargement sont envoyées avec la facture, à l'issue de la formation.
Tous nos documents sont numérisés, vous pouvez les demander à tout moment (par mail inscription@flf.fr ou par téléphone en cliquant ici), ils vous seront adressés dans les meilleurs délais.

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.

Quelles sont les modalités digitales disponibles en amont de ma formation ?

Pour préparer votre formation dans les meilleures conditions, bon nombre de formations disposent de briques digitales accessibles avant de venir en salle de formation. Il peut s’agir d’un quiz de positionnement, de vidéos courtes à consulter, d’un cas préparatoire qui fera l’objet d’un échange en salle avec les autres participants et l’intervenant expert ou encore de modules e-learning pour se remettre à niveau. Autant de modalités possibles.

Quelles sont les modalités pédagogiques accessibles après ma formation ?

Le participant dispose d’un espace pédagogique ouvert et accessible pendant un an après sa formation. Il y retrouve systématiquement son support de formation. Mais aussi selon la pédagogie pensée pour la formation suivie, des fiches pratiques complémentaires et téléchargeables, des modules e-learning pour réviser, des cas pratiques pour s’exercer ou encore une évaluation en ligne pour vérifier les connaissances acquises.

Comment j’accède à mes ressources digitales ?

Qu’il s’agisse d’une formation digitale suivie individuellement (classe virtuelle, modules e-learning, parcours e-learning) ou de ressources digitales associées à votre formation présentielle, vous recevez un lien internet pour vous connecter à votre Espace Participants. Via cet espace, vous accédez alors à votre espace pédagogique et à toutes vos ressources digitales.

Comment financer votre formation ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.