Objectifs et compétences visées
Identifier le risque de crédit.Comprendre les méthodes de mesure du risque de crédit.Acquérir une approche pragmatique de la gestion des risques dans le respect de la réglementation.
Programme
Identifier le risque de crédit
Cas pratique : analyser le risque de crédit par type de financement
Comprendre l’évolution réglementaire et ses impacts
Le traitement du risque de crédit de Bâle I à Bâle III :
approche standard vs Approche ratings internes IRB ;
les modèles internes ;
les paramètres bâlois : exposition au défaut EAD / probabilité de défaut PD / perte en cas de défaut LGD / perte attendue EL / capital réglementaire ;
le Raroc ;
les atténuateurs de risque ;
les ratios de solvabilité et d’endettement ;
les ratios de liquidité.
Partage d’expériences : quelle utilisation des outils de mesure du risque de crédit (Ratings internes, Probabilités de défaut, Raroc, Capital économique) ?
Les autres mesures règlementaires :
les reportings réglementaires ;
les grands risques ;
le provisionnement pour risque de crédit ;
le dispositif d’appétit aux risques.
Maîtriser le processus de décision d’octroi de crédit
La demande de crédit.
L’analyse indépendante par les Risques.
Les comités de crédit : composition / fonctionnement.
Droit de veto et droit d’appel.
Les délégations.
Mise en situation : endosser le rôle d’intervenants réunis en comité de crédit
Mettre en place un processus de suivi du risque de crédit
Les revues annuelles.
Les comités de suivi des risques sensibles.
Le rôle des covenants.
Les indicateurs d’alerte.
Les crédits en difficulté.
Atelier de réflexion : déceler la dégradation du risque en croisant les méthodes respect des covenants, comités de suivi des risques sensibles et signaux d’alerte
Partage d’expériences : quelles leçons tirées du vécu de matérialisation du risque de crédit ?
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
- Audit bancaire( BA2500 )
Après
- Compliance, conformité en banque et assurance : mettre en place une démarche adaptée( BV2070 )
- Compliance, conformité : quelles exigences pour le secteur bancaire ?( BA2570 )
Elargir
- La gestion du risque de marché( BV2050 )
- La gestion du risque opérationnel( BA2520 )
- Savoir examiner une déclaration de revenus pour sécuriser la décision d'octroi de crédit( BT1010 )
- Faire parler les états financiers d'une entreprise pour sécuriser la décision de crédit( BT1020 )
- Le dispositif de contrôle interne : le construire, l'évaluer et l'optimiser( AT2510 )
- Fraudes internes : détecter les risques et organiser la prévention( AS3760 )
A qui s'adresse cette formation
Tout collaborateur souhaitant mieux maîtriser le risque de crédit : analystes crédit, conseillers clientèle, chargés d’affaires, compliance officiers, auditeurs, risk managers, FO, MO, BO.
Pré-requis
Aucune connaissance particulière n'est requise.Intervenants
Vos principaux intervenants
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
-
Benoît NUSBAUMER,
Formateur en banque et finance
Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon - devenue CACIB - des fonctions commerciales, de crédit, d’inspection générale et de conformité, en France (Paris, Lyon) et à l’international (Etats-Unis, Suède, Allemagne, Royaume-Uni). Il anime des formations bancaires et financières en banque et en école de commerce. Ses spécialités sont les risques de crédit et de non-conformité, l’analyse financière et l’audit interne.
Domaines d’expertise :
Les plus
Les points forts de cette formation sont :
L’expertise de l’intervenant, professionnel du risk management dans le secteur bancaire
Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
- Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
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Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
- A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
- Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
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