Formation Gestion obligataire

Utiliser les techniques d'un gérant obligataire

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les paramètres de gestion d'un portefeuille obligataire

Exposer les différences des principaux instruments (taux fixe, taux variable, indexés, dérivés) dans un portefeuille obligataire, et leurs avantages respectifs

Mettre en pratique les stratégies de gestion à travers des exercices

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Valorisation d'une obligation

Construire une courbe des taux et actualisation

Analyser une obligation

en duration

en sensibilité

en convexité

TP Excel : exercices d'application

Elaboration d'un portefeuille obligataire

Principes de construction d'un portefeuille obligataire

Approche selon les types de gestion

assurantielle

indicielle

avec indice de référence

Calibrage du processus

tracking-error

ratios de risque

TP Excel : mise en place ligne à ligne d'un portefeuille

Stratégies de gestion d'un portefeuille obligataire

Gestion de la sensibilité (utilisation des contrats futures)

Gestion de la courbe

Analyse en valeur relative

Investissements en émetteurs privés

TP Excel : exercices d'application

Utiliser des Asset Swaps

Caractéristiques d'un Asset Swap

Intérêt des Asset Swaps en gestion obligataire : changer d'indexation

Intégrer des Floating Rate Notes

Spécificités et valorisation des FRN

Intégration dans un portefeuille obligataire

Utiliser des obligations indexées sur l'inflation

Spécificités de ces obligations

Stratégies de gestion

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants diversifiés - Analystes quantitatifs - Risk managers - Toute personne ayant besoin d'utiliser ou explorer les techniques utilisées par un gérant obligataire

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances, expériences sur le sujet et une maîtrise de l'anglais

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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