La gestion obligataire est un des piliers au sein du monde de la gestion. Quel que soit le profil des investisseurs (caisse de retraites, fonds de pension, investisseurs institutionnels au sens large), quelles que soient les contraintes de gestion (taux fixe, taux variable, taux indexés...), les techniques de gestion constituent le cœur du réacteur de la gestion obligataire. Cette session de deux jours propose non seulement un vaste tour d'horizon des méthodes et des techniques de gestion obligataire, mais aussi une revue des techniques de base et des améliorations techniques à apporter à un portefeuille, le tout au sein d'un environnement en constante et rapide évolution, particulièrement depuis fin 2022-début 2023.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Valoriser une obligation
Construction d'une courbe de tauxActualisation d'une courbe de tauxAnalyser une obligation : en duration, en sensibilité, en convexitéElaborer un portefeuille obligataire
Principes de construction d'un portefeuille obligataireApproche selon les types de gestion : assurantielle, indicielle, avec indice de référenceCalibrage du processus : tracking-error, ratios de risqueLister les stratégies de gestion d'un portefeuille obligataire
Gestion de la sensibilité (utilisation des contrats futures) : gestion de la courbe, analyse en valeur relative, investissements en émetteurs privésUtiliser des obligations indexées sur l'inflation
Spécificités de ces obligationsStratégies de gestionTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Gérants en multigestion - Gérants diversifiés - Assistants gérants – Equipes sales Fixed Income - Managers et collaborateurs des équipes commerciales en banque d'affaires, en société de gestion en banque privée- Analystes quantitatifs - Equipes de coverage – Senior bankers - Risk managers - Direction des risques - Managers et collaborateurs de Middle et Back Office Fixed Income - Département valorisation – Dépositaires - Cabinets de courtage – CIF – CGPI- Family Offices - Consultants SSII Asset Management
Pré-requis
La participation à cette formation requiert d'avoir une première connaissance du sujet et une pratique suffisante de l’Anglais
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.