Formation Gestion middle et back office des dérivés OTC

Différencier les caractéristiques opérationnelles et règlementaires des principaux produits OTC pour une meilleure gestion des flux
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Décrire la chaîne de valeurs du Middle Office Dérivés OTC

Décrire les méthodes de valorisation et la collatéralisation des opérations

Dérouler des exemples concrets de workflow

Evaluer les impacts liés à la nouvelle réglementation

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Mécanismes et stratégies des dérivés OTC

Caractéristiques des dérivés OTC

Mécanismes des produits les plus utilisés

Swap de taux

CDS

swap d'indice

FX swap

option sur actions

equity swaps

TRS

Update réglementaire

EMIR et ses impacts

MiFID II / MiFIR et ses impacts

La valorisation des dérivés OTC

Notions de valorisation des produits dérivés OTC

Valeur présente / valeur future

Etude de cas : exemple de calcul de mark to market d'un swap de taux

La collatéralisation des dérivés OTC

Risque de contrepartie

Mécanisme du collatéral

Documentation juridique "CSA"

Etude de cas : exemple de collatéralisation cash d'un portefeuille de swaps

Gestion du cycle de vie des transactions

Transactions non clearées

Exécution du trade

Réception et enregistrement

Affirmation et confirmation électronique: dans les plateformes électroniques, en manuel

Réconciliation des positions

Reporting au ttrade repository

Cash flows : calculs et réconciliation des flux cash avec les contreparties ; gestion des événements (résiliations par anticipation, assignations et novations, monitoring des évènements de crédit sur CDS, exercices et primes des options)

Transactions clearées

Exécution via une plateforme OTF

Matching

Clearing consent

Compression

Collateral management

Gestion des évènements du cycle de vie

Netting multilatéral

Règlements cash

Reporting au trade repository

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Managers et collaborateurs des fonctions middle et back office et du controle interne - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner.

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances, expériences sur le sujet.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation