Formation Gestion de la dette : assurer le suivi du portefeuille d'emprunts

Appliquer les principes de calcul actuariel sur les échéanciers de remboursement d'emprunt et maîtriser les courbes de taux

Objectifs et compétences visées de la formation

Appliquer les principes de calcul actuariel et les différents échéanciers de remboursement

Mettre en perspective les spécificités des courbes de taux et de leurs marchés

Sélectionner les produits dérivés les plus pertinents

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les principes du calcul actuariel

Principes de capitalisation et d’actualisation :

fréquence de composition et de paiement, formules de calcul des intérêts

Les différentes formes d’intérêts

intérêts simples, pré et post comptés, composés, etc.

Exercices

Taux Annuel Equivalent

VAN et TRI

définition et exercices (exemples Applications TRA d’une obligation)

Prêts/emprunts : les différents types d’amortissements

définitions exemples et exercices pratiques

amortissement « in fine »

amortissement par annuités constantes

amortissement par tranches égales (amortissement constant)

Exercice : constructions de tableaux d’amortissement

Les différentes courbes de taux et le marché des taux

Définitions

courbe interbancaire

courbe OAT (rendement obligataires)

courbes corporates (par rating, par secteur etc…)

courbe des taux d’emprunt immobilier

autres

Les indices : EURIBOR, EONIA, Livret A, OIS

taux LIBOR / EURIBOR explication et principe

quel taux pour quelle utilisation ?

Gestion de la dette

maturité taux et notion de risque de taux

les différents types d’amortissement des prêts de la CDC : amortissement prioritaire et déduit avec exercices et exemples ; les principes de la durée ajustable, de la révisabilité et du préfinancement

Exemples

Les Swaps de taux

Concept de forward

Forward Rate agreement : principe, utilisation et exemples d’application

Swaps de taux : structure, interprétation économique, utilisations

Etudes de cas

Éléments de mesure de risque

Duration, duration modifiéé d’une obligation

Convexité

Produits structurés

DV01 du swap (ou delta)

Etudes de cas

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Front et middle office en gestion monétaire - Middle Office en banque d'investissement - Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine.

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation