Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Fondamentaux
Taux / Index de référence / ConventionsFRA / Futures / Futures sur obligations / Swaps de TauxIntroduction au trading d'Interest Rate Swaps
Courbe des taux : construction et interprétationLa liquidité : clé de la gestion d'un book de swapsSavoir mesurer et gérer les risques
DV01 et découpage du risque (risk bucketing)Analyse en composantes principales : principe et utilisationsGestion de la liquidité et couverture de substitutionRisques calculés et induits, risques de spread et de tauxLa dimension crédit
Swaps OIS (Overnight Index Swaps)Spread Euribor / Eonia et implications pour la construction de courbeCourbe des forwards et courbe de discountTenor basis swaps (swaps de base)Gestion du compte cashLes asset swaps
Principe : un pricing plus complexe qu'il n'y paraitProblème du taux de financement de P-100Par assets swapsProceeds asset swapsSwap spread and Z-spreadsLes swaps structurés
Les CMS (Constant Maturity Swaps)Libor in arrearsAverage Libor swapsLes swaps d'inflation : principe et applicationsTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Equipes de vente Fixed Income - Back et middle office Taux - Table de négociation sociétés de gestion - Structureurs et Risk managers en banque d'affaires - Gérants et Middle office en asset management - Consultant SSI Asset Management
Pré-requis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.