En janvier 2019, le comité de Bâle a publié une version révisée de la nouvelle réglementation FRTB qui encadre les activités de marché. Cette formation présente et explique les motivations des régulateurs et les différentes mesures à mettre en place à horizon 2023.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Régulations bancaires et gestion des risques
Historique des régulations bâloisesCrise financière des subprimes 2008Défaillance de la VaR comme mesure de risque de marchéIntroduction à une nouvelle réglementationDistinctions entre trading book et banking book
Définitions : banking book, trading bookFrontières entre trading book et banking bookTrading desk : définition, unité de reporting, unité de monitoringPérimètre de régulation : trading desk, entité globale, fréquencesApproche Standard : Sensitivities Based Method & RRAO
Méthodologie de calcul : delta, vega, curvature, scénariosPérimètre : scope d’instruments, exceptions, spécificitésGIRR : facteurs de risques, sensibilités, bucketing, risk weight, correlationsEquity : facteurs de risques, sensibilités, bucketing, risk weight, correlationsOther risk class : FX, commodities, credit spreadResidual Risk Add On (RRAO)Approche Standard : Default Risk Capital
Calcul de la charge en capital : jump to default, bucketing, hedge benefit ratioPérimètres : equity, credit, Non securitization, Sec CTP, Sec Non CTPEligibilité : facteurs de risques et modèle interne
Eligibilité des facteurs de risques : définitions par classes de risques, critères d’éligibilité, RFETBacktesting : VaR, APL, HPL, Backtesting zonesP&L Attribution : RTPL, HPL, Spearman correlation, Kolmogorov-Smirnov, tests metricsApproche Modèle interne : Expected Shortfall & NMRF
Transition Value at Risk vers Expected ShortfallExpected Shortfall (ES) : facteurs de risques modélisables, horizons de liquidité/observation, modèle de simulation, partial ESNMRF : facteurs de risques non modélisables, SES, calcul de la charge en capitalApproche Modèle interne : Default Risk Capital
Méthodologie : VaR Monte Carlo, Scénarios de défaut des émetteursDéfauts composites : baskets, fonds, indicesP&L VaR : instruments crédit, instruments equity, instruments hybridesChallenges d’implémentation
Architecture fonctionnelle : suivi de limites & FRTB, réseau de systèmes complexesRessources IT : systèmes big data, data quality, data certification, grilles de calculsSolutions logicielles pour calcul des métriques FRTB.Transfert
À qui s’adresse cette formation ?
Analystes Front office et services IT liés - Analystes risque et IT risque - Service conformité - Consultants en banque d'affaires
Pré-requis
Des notions de base sur la VaR seraient souhaitables, et sinon un bagage quantitatif et une expérience en lien avec les marchés et produits financiers
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.