Formation Fonction risques en Asset Management

Mesurer les risques en conformité avec la règlementation
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Mettre en oeuvre les outils et process de contrôle interne encadrant la fonction Risques

Insister auprès des preneurs de risque sur le rôle et les missions de la fonction Risques

Mesurer les risques de marché, liquidité et contrepartie

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Cadre réglementaire, gouvernance et organisation interne

Comprendre les réglementations encadrant la fonction Risques

Définir le rôle et missions principales de la fonction Risques

Construire une politique de gestion des Risques cohérente

Etablir des limites internes et un processus d’escalade réactif

Mettre en en oeuvre le principe réglementaire de proportionnalité

Cas pratique : Organisation de la fonction Risques au sein d’une filiale de gestion d’actifs d’un groupe bancaire

Comparaison avec une société de gestion d’actifs de type entrepreneurial

Mesurer les risques de marché

Différencier les fonds à profil de risque linéaire des fonds comportant des dérivés

Distinguer les fonds « benchmarkés » des fonds à performance absolue

Mesurer les expositions principales du fonds : Actions, Taux, Crédit, Change, Convexité

Calculer le risque global du fonds :

Méthodes du levier et de l’engagement

Méthode de la VaR (Value At Risk)

Calculer le risque extrême du fonds, le Stress Testing

Construire des scenarii historiques-exemples

Construire des scenarii hypothétiques-exemples

Appréhender le risque statistique du fonds : Tracking Error, Volatilité, SRRI..

Cas pratique : Exemples simples de mesure des risques pour chacune des approches présentées

Mesurer les risques de liquidité

Appréhender le niveau de tolérance du fonds à des situations illiquides- exemples d’approches

Mesurer le risque de liquidité à l’actif du fonds:

Liquidité à l’actif mesurée par référence aux volumes traités - exemples chiffrés

Liquidité à l’actif mesurée par référence aux fourchettes de prix - exemples chiffrés

Mesurer le risque de Passif du fonds :

Simuler les conditions de décollecte atypique

Contrôler la concentration du passif

Vérifier l’adéquation entre liquidité à l’actif et au passif- cas de situations inadéquates

Mettre en place un programme de gestion de la liquidité en situation de crise

Cas pratique : Crise de liquidité dans un fonds, le cas des fonds monétaires en 2008

Mesurer les risques de contrepartie

Etablir une procédure de sélection et d’évaluation des Brokers et Contrepartie

Signer une convention ISDA

Mesurer les expositions aux contreparties autorisées

Traiter spécifiquement les opérations de prise en pension

Cas pratique : Calcul du risque de contrepartie d’un fonds comportant des produits dérivés et du collatéral

Mesurer les risques opérationnels

Identifier les risques majeurs de la société de gestion

Construire et mettre en oeuvre une cartographie des risques opérationnels efficiente

Définir un plan de contrôle interne

Calculer les fonds propres requis en couverture des risques opérationnels

Cas pratique : Revue synthétique d’une cartographie des risques opérationnels construite autour d’une taxonomie de 12 risques majeurs

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Risk managers - Responsables conformité - Responsables IT - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner.

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation