Formation Exécutive Master en Finance Quantitative (ex DIFIQ) - Niveau 3

Parcours diplômant en partenariat avec l'Université Paris Dauphine et l'Ensae Paris

Objectifs et compétences visées de la formation

Mettre en œuvre les modélisations avancées (taux)

Mettre en œuvre les techniques de CVA et les risques de contrepartie

Etudier les principes de gestion des risques avancés

Assimiler les stratégies quantitatives de gestion d'actif

Pratiquer les outils du contrôle optimal stochastique

Programme

Programme de cette formation

Taux - Modélisations avancées (12h)

Produits structurés de taux complexes

Techniques d'évaluation et de risk management de ces produits

Les différents modèles de courbes

CVA et Risque de contrepartie (12h)

Le risque de contrepartie appliqué auxtransactions de marché

Les techniques de CVA

Couvrir ces risques de contrepartie

Gestion des risques avancée : stress test et mesures de risque (12h)

Les méthodes quantitatives avancées utiles en Gestion des Risques

Les applications des principes vus dans le cursus sur des études de cas et l'analyse de quelques crises passées

Stratégies quantitatives de gestion d’actif (9h)

Le comportement à long terme des stratégies de gestion dynamiques

Prendre en compte un passif dans la recherche d'un portefeuille optimal

Les méthodes de gestion de portefeuille basées sur les risques

Structuration et gestion des risques des produits structurés (9h)

Connaissance générale

Compréhension de la théorie et de l'utilisation quotidienne des produits structurés

Contrôle optimal : application au trading et au passage d’ordres (9h)

Les outils du contrôle optimal stochastique

Modéliser une problématique de trading

Ecrire et résoudre numériquement les équations de la programmation dynamique

Machine learning (9h)

Conférences : hot topics (6h)

A qui s'adresse cette formation

Services de négociation et d’ingénierie financière - Middle Officers - Risk Managers - Asset/Liability Managers - Asset Managers - Consultants détachés IT

Pré-requis de la formation

Expérience professionnelle d'au moins 1 an

Niveau d’études au moins équivalent à Bac+4

L'admission est soumise à un test de positionnement et une étude de candidature

Avoir réussi l'examen du Niveau 2 :

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements