Formation Exécutive Master en Finance Quantitative (ex DIFIQ) - Niveau 3

Parcours diplômant en partenariat avec l'Université Paris Dauphine et l'Ensae Paris
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Mettre en oeuvre les modélisations avancées (taux)

Mettre en oeuvre les techniques de CVA et les risques de contrepartie

Etudier les principes de gestion des risques avancés

Assimiler les stratégies quantitatives de gestion d'actif

Pratiquer les outils du contrôle optimal stochastique

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Taux - Modélisations avancées (12h)

Produits structurés de taux complexes

Techniques d'évaluation et de risk management de ces produits

Les différents modèles de courbes

CVA et Risque de contrepartie (12h)

Le risque de contrepartie appliqué auxtransactions de marché

Les techniques de CVA

Couvrir ces risques de contrepartie

Gestion des risques avancée : stress test et mesures de risque (12h)

Les méthodes quantitatives avancées utiles en Gestion des Risques

Les applications des principes vus dans le cursus sur des études de cas et l'analyse de quelques crises passées

Stratégies quantitatives de gestion d’actif (9h)

Le comportement à long terme des stratégies de gestion dynamiques

Prendre en compte un passif dans la recherche d'un portefeuille optimal

Les méthodes de gestion de portefeuille basées sur les risques

Structuration et gestion des risques des produits structurés (9h)

Connaissance générale

Compréhension de la théorie et de l'utilisation quotidienne des produits structurés

Contrôle optimal : application au trading et au passage d’ordres (9h)

Les outils du contrôle optimal stochastique

Modéliser une problématique de trading

Ecrire et résoudre numériquement les équations de la programmation dynamique

Machine learning (9h)

Conférences : hot topics (6h)

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Services de négociation et d’ingénierie financière - Middle Officers - Risk Managers - Asset/Liability Managers - Asset Managers

Pré-requis de la formation

Expérience professionnelle d'au moins 1 an

Niveau d’études au moins équivalent à Bac+4

Avoir réussi l'examen du Niveau 2

L'admission est soumise à un test de positionnement et une étude de candidature

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation