Formation Exécutive Master en Finance Quantitative (ex DIFIQ) - Niveau 2

Parcours certifiant en partenariat avec l'Université Paris Dauphine et l'Ensae Paris
Ce module présente les outils mathématiques et statistiques qui caractérisent la finance quantitative. Au-delà de son contenu technique, notre ambition est d'apporter une bonne compréhension de ces outils afin de pouvoir les manipuler avec aisance dans un cadre professionnel.

Objectifs et compétences visées de la formation

Acquérir les fondamentaux du calcul stochastique à la finance

Mettre en œuvre les modélisations avancées (produits et risques exotiques)

Utiliser les modèles statistiques

Appliquer les méthodes numériques

Programme

Programme de cette formation

NIVEAU 2 : MODELES MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS

Introduction au calcul stochastique pour la finance (30h)

Processus et martingales en temps discret : application au modèle de Cox-Ross-Rubinstein

Le mouvement brownien et le modèle de Black et Scholes

L'intégrale stochastique et le calcul d'Itô : application à la couverture et à l'évaluation d'options

Un peu de contrôle optimal stochastique : application à la gestion de portefeuille

Modélisations avancées, produits et risques exotiques (12h)

Choix de modèle : une étape cruciale

Les différents types d'option et les risques associés

Smile de volatilité et modèles à volatilité locale

Modèles à volatilité stochastique Statistique (18h)

Analyse des données

Régression

Séries temporelles Méthodes numériques (21h)

Génération de variables aléatoires

Simulation de processus stochastiques

Méthode de Monte-Carlo et de réduction de variance

Résolution numérique des équations aux dérivées partielles

Etude de cas concrets en finance
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Services de négociation et d’ingénierie financière - Middle Officer - Risk Managers - Asset/Liability Managers - Asset Managers - consultants détachés IT

Pré-requis de la formation

Expérience professionnelle d'au moins 1 an

Niveau d’études au moins équivalent à Bac+4

L'admission est soumise à un test de positionnement et une étude de candidature

Avoir réussi l'examen du Niveau 1 :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Chaque module est accompagné de nombreux TP informatiques.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements