Ce module présente les outils mathématiques et statistiques qui caractérisent la finance quantitative. Au-delà de son contenu technique, notre ambition est d'apporter une bonne compréhension de ces outils afin de pouvoir les manipuler avec aisance dans un cadre professionnel.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Introduction au calcul stochastique pour la finance (30h)
Processus et martingales en temps discret : application au modèle de Cox-Ross-RubinsteinLe mouvement brownien et le modèle de Black et ScholesL'intégrale stochastique et le calcul d'Itô : application à la couverture et à l'évaluation d'optionsUn peu de contrôle optimal stochastique : application à la gestion de portefeuilleModélisations avancées, produits et risques exotiques (12h)
Choix de modèle : une étape crucialeLes différents types d'option et les risques associésSmile de volatilité et modèles à volatilité localeModèles à volatilité stochastique Statistique (18h)
Analyse des donnéesRégressionSéries temporellesMéthodes numériques (21h)
Génération de variables aléatoiresSimulation de processus stochastiquesMéthode de Monte-Carlo et de réduction de varianceRésolution numérique des équations aux dérivées partiellesLes points forts
Chaque module est accompagné de nombreux TP informatiques.
À qui s’adresse cette formation ?
Services de négociation et d’ingénierie financière - Middle Officer - Risk Managers - Asset/Liability Managers - Asset Managers - consultants détachés IT
Pré-requis
Expérience professionnelle d'au moins 1 an
Niveau d’études au moins équivalent à Bac+4
L'admission est soumise à un test de positionnement et une étude de candidature
Avoir réussi l'examen du Niveau 1 :
Moyens pédagogiques
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.