Formation Exécutive Master en Finance Quantitative (ex DIFIQ) - Niveau 2

Parcours certifiant en partenariat avec l'Université Paris Dauphine et l'Ensae Paris
Ce module présente les outils mathématiques et statistiques qui caractérisent la finance quantitative. Au-delà de son contenu technique, notre ambition est d'apporter une bonne compréhension de ces outils afin de pouvoir les manipuler avec aisance dans un cadre professionnel.
  • éligibles au CPF
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Acquérir les fondamentaux du calcul stochastique appliqué à la finance

Mettre en oeuvre les modélisations avancées (produits et risques exotiques)

Utiliser les modèles statistiques

Appliquer les méthodes numériques

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

NIVEAU 2 : MODELES MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS

Introduction au calcul stochastique pour la finance (30h)

Processus et martingales en temps discret : application au modèle de Cox-Ross-Rubinstein

Le mouvement brownien et le modèle de Black et Scholes

L'intégrale stochastique et le calcul d'Itô : application à la couverture et à l'évaluation d'options

Un peu de contrôle optimal stochastique : application à la gestion de portefeuille

Modélisations avancées, produits et risques exotiques

Choix de modèle : une étape cruciale

Les différents types d'option et les risques associés

Smile de volatilité et modèles à volatilité locale

Modèles à volatilité stochastique Statistique (18h)

Analyse des données

Régression

Séries temporelles Méthodes numériques (21h)

Génération de variables aléatoires

Simulation de processus stochastiques

Méthode de Monte-Carlo et de réduction de variance

Résolution numérique des équations aux dérivées partielles

Etude de cas concrets en finance

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Services de négociation et d’ingénierie financière - Middle Officer - Risk Managers - Asset/Liability Managers - Asset Managers

Pré-requis de la formation

Expérience professionnelle d'au moins 1 an

Niveau d’études au moins équivalent à Bac+4

Avoir réussi l'examen du Niveau 1

L'admission est soumise à un test de positionnement et une étude de candidature

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Chaque module est accompagné de nombreux TP informatiques.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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