Formation Executive Master en Finance Quantitative (ex DIFIQ) - Niveau 1

Parcours certifiant en partenariat avec l'Université Paris Dauphine et l'Ensae Paris

Objectifs et compétences visées de la formation

Acquérir les fondamentaux mathématiques dans l'univers financier

Maîtriser les produits de taux, dérivés actions, de change et de crédit

Appliquer le pricing & risk-management des options

Décrire le contexte de la gestion des risques

Décrire le contexte de la gestion de portefeuille

Programme

Programme de cette formation

NIVEAU 1 : TECHNIQUES DES MARCHÉS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES

Les fondamentaux mathématiques pour la finance (15h)

Quelques rappels en Analyse et Algèbre

Comprendre les concepts essentiels en probabilité, pour être « à l'aise » face à la modélisation

Introduction à la statistique mathématique

Les produits financiers (36h)titre>

Les produits de taux

Les options

Les produits de change et de crédit

Introduction à la gestion des risques (15h)

Les fondamentaux

La Value at Risk

Stress tests

Moteurs d'évaluation du risque de crédit

Gestion de portefeuille (15h)

Indicateurs de performance

Allocation de portefeuille selon la théorie moderne de Markowitz

Aspects statistiques et mise en pratique
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Services de négociation et d’ingénierie financière - Middle Officer - Risk Manager - Asset/Liability Manager - Asset Manager - Consultants détachés IT

Pré-requis de la formation

Avoir au minimum un BAC +4

Avoir 1 an d'expérience professionnelle

Être en poste au moment de l'inscription

L'admission est soumise à un test de positionnement et une étude de candidature

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Antonin Chaix

    Antonin est un spécialiste des dérivés de taux. Ancien analyste quantitatif au sein de Calyon et Ixis Cib, Antonin a développé pour Bärchen plusieurs modules sur les mathématiques financières et le pricing des dérivés complexes. Il codirige également le Diplôme de Finance Quantitative (DiFiQ) en partenariat avec l'ENSAE et Dauphine.

  • Tigrane Kibarian

    Tigrane, diplômé de l'ESSEC et de Warwick Business School, a commencé sa carrière en audit chez Arthur Andersen avant de rejoindre General Electric – Division Énergie, en Corporate finance, à travailler sur des missions industrielles, réglementaires, fusion-acquisition en France comme en Italie.

    Il rejoignit Goldman Sachs à Londres, d'abord dans un rôle de COO dans la division Equities puis VP sur le desk de restructuration de portefeuilles institutionnels, pour travailler sur des questions d'ALM et d'allocation cross-asset.

    Il fit une transition vers la gestion d'actifs en devenant gérant global macro chez Odin Capital, avant d'en devenir le COO. Après cette expérience, il fonda Zentak Capital avec un associé pour offrir à une clientèle institutionnelle une stratégie d'arbitrage de volatilité.

    Il travaille dans la formation avec Bärchen depuis 10 ans. Tigrane a obtenu les certifications Lean Six Sigma et FCA.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements