Formation Dérivés et structurés de change

Etablir le pricing et la valorisation des dérivés et structurés de change
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Maîtriser la gestion en sensibilité d'un portefeuille d'options vanille

Maîtriser les exotiques de première génération

Savoir structurer des produits de couverture de risque et d'investissement

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Rappels

Le marché du change

Détermination du forward

Options et volatilité

Parité Put-Call

TP Excel :

Parité put-call et valeur temp

Cotation d'une option de change

Exercice :

Cotation du notionnel et de la prime dans les 2 devises

Options américaines / européennes

Pricing et gestion des risques sur option

Eléments de pricing

Les sensibilités (Grecques)

Gestion en delta neutre

TP Excel : Couverture en delta neutre sur Excel

P/L du trader et interdépendance des Grecques

Straddles et strangles

Volatilité, smile et skew

Volatilité historique

Volatilité implicite et smile/skew

Smile et lognormalité

Smile et dynamique offre/demande

Smile et volgamma

Trading du smile : Risk reversals et butterflies

Options exotiques de 1ère génération

Les options à barrières

Les digitales

Autres exotiques de 1ère génération

Applications

Stratégies de couverture

Terme participatif

Terme activant / désactivant

TP Excel : Terme désactivant

Stratégies d'investissement

Dual currency note

Dual digital note

TP Excel : Dual currency note

Range dépôt

Range accrual

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet.

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation