Formation Dérivés de crédit : les fondamentaux

Modéliser, valoriser et utliser des dérivés de crédit dans sa gestion du risque
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Décrire les mécanismes et cas d'utilisation des principaux dérivés et structurés de crédit

Expliquer les principes de valorisation et de gestion des risques

Evaluer les risques propres liés à ces produits

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Evolution du marché

Origines du marché

Développement des structurés de crédit

origines de la crise 2007/2008

Evolution du cadre règlementaire

Le risque de crédit

Risque de crédit et de contrepartie

Le modèle de Merton

CVA et DVA

Asset swaps

Capturer le risque crédit

Principes et paramètres de valorisation

Montage d'un asset swap

Comprendre les différents spread : Asset swap spread, Z spread...

Credit Default Swaps

Principe et flux

Utilisation des CDS

Cotation et Trade de CDS

Aspects juridiques :Confirmation ISDA - processus d'enchère

Gestion du risque de crédit

Stratégies de couverture et de trading

Valorisation et sensibilité d'un CDS

Comprendre la base

Etude de cas :

Etudes de quelques évènements de crédit

Le cas des Credit Linked Notes

Bootstraping des probabilités de défaut à partir des CDS

Itraxx et Itraxx tranché

Définitions

Stratégies d'arbitrage et de couverture

Impact d'évènements de crédit sur l'indice

Pricing et cotation

Itraxx swaptions

Markit iBoxx TRS

First to Default Baskets

Comprendre la corrélation d'instants de défaut

Structuration d'un First to Default Basket

Les structurés de Crédit

Principe de titrisation

Revue des ABS

Les différents types de CDOs

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Traders - Gérants - Analystes quantitatifs - Vendeurs en banque d'affaires ou société de gestion -

Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet.

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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