Les sérieux problèmes enregistrés par certaines banques de part et d'autre de l'atlantique au premier semestre 2023 remettent sur le devant de la scène la gestion du risque, et plus particulièrement celui du risque de contrepartie. Alors que le contrôle des risques semblait bien encadré depuis la crise de 2008 avec les réformes notamment Bâloises, force est de constater que certaines zones de risques ne sont pas encore complètement gérées. Ce séminaire permet de mettre en perspective les dernières méthodes de calculs et amène les participants à détenir les clés pour mettre en place le processus adéquat de gestion du risque de contrepartie.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Définir le contexte de CVA
Définition du risqueJump-to-default risk vs CVAAnalogie avec les obligations corporateQuantifier l'exposition de crédit
Quelles mesures pour quelle utilisation ?EE, EPEEEE, EEPEPFE, Peak PFEEstimation par les optionsL'impact du nettingL'impact du collatéralUtiliser les dérivés de crédit
CDS : introduction, pricing, CDS basisEstimation des probabilités de défaultProduits sur indice, structurés de créditWrong-way riskAppliquer les principes de CVA
Principes et méthode de calculEffets de portefeuilleCVA bilatérale, DVACVA et wrong-way riskAppliquer la couverture du risque de contrepartie
Composantes du risqueCouverture statique : CDS, CCDSCouverture dynamiqueCouverture du DVACross-terms et wrong-way risksAppliquer la FVA (Funding Valuation Adjustment)
Principe et calculCas des dérivés collatéralisésCas des dérivés non-collatéralisésEtudier d'autres Value Adjustments
MVAColVAKVATransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Analystes quantitatifs - Equipes de risk management - Contrôle interne – Equipes IT Capital Markets - Collaborateurs SSII en inter-contrat - Relationship managers - Corporate and Investment bankers
Pré-requis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.