Formation Construction de courbes Swaps, Pricing et Transition IBOR

Utiliser les Tenor basis swaps, cross currency basis swaps et libor OIS pour valoriser les produits de taux
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Expliquer l'évolution des conditions de marché et son implication dans les paramètres de pricing des swaps

Exploiter les swaps OIS, cross Currency Basis Swaps et Tenor Basis Swaps.

Valoriser les dérivés avec courbes de projections et de discount multiples

Distinguer les approches d'actualisation OIS / CVA

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Le Bootstrap « classique »

Construction classique de la courbe swaps (courbe de discount = courbe de projection)

Utilisation pour le pricing et risk management de swaps structurés

Pourquoi cela ne fonctionne plus : explosion des niveaux

Tenor basis swaps

Spreads LIBOR-OIS

Cross-currency swap

TP Excel d'application

Les tenor basis swaps

Principe et utilisation

Incorporation dans le pricing : courbes de projection multiples

TP Excel d'application

Les cross-currency basis swaps

Principe et utilisation

Drivers 'traditionnels' et nouveaux

Courbes de discount ajustées pour les cross-currency swaps

TP Excel d'application

OIS swaps

Principe et construction de courbe

Utilisation comme courbe de discount

Calcul de forwards en adéquation avec les niveaux de Tenor basis swaps et l'actualisation OIS

TP Excel d'application

Transition IBOR

Prolbèmes du LIBOR

Nouveaux benchmarks

IBOR Fallbacks

Impacts de la transition

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Traders - Gérants de taux - Actuaires - Analystes quantitatifs - Risk managers

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation