Formation Calculs financiers : les fondamentaux

Appliquer les bases des mathématiques financières à la gestion financière

Objectifs et compétences visées de la formation

Actualiser et capitaliser des taux d'intérêt dans le respect des pratiques et conventions

Evaluer et analyser les obligations

Calculer les sensibilités des produis de taux

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les taux d’intérêt

Notion de taux d'intérêt

Intérêts simples et intérêts composés

Intérêts précomptés et intérêts post-comptés

TP Excel : calcul d'intérêts simples et composés

Les bases du calcul actuariel

Capitalisation et actualisation

Valeur actuelle d'une série de flux futurs

Valeur Actuelle Nette (VAN) et Taux de Rendement Interne (TRI) d'une stratégie d'investissement

TP Excel : calcul de VAN et TRI sur des projets d’investissement

Prêts / emprunts : les différents types d'amortissement et calcul du TEG

Annuités constantes

Amortissement linéaire

Amortissement in fine

Le taux annuel effectif global (TAEG) d’un emprunt

TP Excel : construction de tableaux d'amortissement et calculs de TAEG

Evaluer les obligations et appréhender leurs risques

Qu'est-ce qu'une obligation ?

Quelles sont ses caractéristiques ?

Déterminants du prix d'une obligation : risque de taux et risque de crédit

Rating et spread de crédit

Taux de rendement actuariel d'une obligation

Analyse en duration / sensibilité / convexité

La cotation en pratique : coupon couru, clean price et dirty price

TP Excel :

calcul du TRA sur plusieurs obligations

évaluation de la duration et de la sensibilité d'une obligation de 10 ans

calcul du coupon couru et du dirty price à partir du cours de l'obligation

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur de banque, d'assurance ou d'institution financière souhaitant s'initier à ce domaine

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Antonin Chaix

    Antonin est un spécialiste des dérivés de taux. Ancien analyste quantitatif au sein de Calyon et Ixis Cib, Antonin a développé pour Bärchen plusieurs modules sur les mathématiques financières et le pricing des dérivés complexes. Il codirige également le Diplôme de Finance Quantitative (DiFiQ) en partenariat avec l'ENSAE et Dauphine.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
A DISTANCE