Formation Asset and Liability Management (ALM) bancaire : techniques avancées

Mettre en œuvre une gestion optimisée de l'ALM bancaire

5/5 ( 2 avis)
Anciennement formation Barchen
2 jours Captation Expertise
tealium

Les récents déboires de plusieurs banques de part et d'autre de l'atlantique ont brutalement remis en perspective deux notions essentielles : d'un côté la notion de risque de taux avec la hausse brutale et rapide des taux d'intérêts et ses impacts sur la gestion du bilan d'une banque, et de l'autre, la notion de risque de liquidité avec les retraits massifs qu'une institution peut subir. La relation actif/passif au sein d'une banque à un niveau avancé fait l'objet de cette session pour maîtriser la relation actif /passif au sein d'une banque, de mesurer le risque de liquidité et de taux, et enfin de piloter ces risques en fonction des contraintes prudentielles et réglementaires et de la stratégie retenue par l'établissement.

Objectifs pédagogiques

Imposer l'ALM comme l'outil stratégique de pilotage du bilan et du résultatModéliser les éléments de bilan pour mesurer les risques structurels de taux et de liquiditéIntégrer l'ALM dans la gestion financière de la banque

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Imposer l'ALM comme l'outil stratégique de pilotage du bilan et du résultat d'une banque

Identifier les rôles d'une banque

Les différents types de banquesLe bilan d'une banque : banking book et trading bookLe compte de résultat : marge d'intérêt vs commission
  • Quiz

Identifier les risques auxquels une banque est exposée

Les différents risques bancaires
  • Cas pratiques : analyse de la partie d'un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat d'une banque
Modéliser les éléments de bilan pour mesurer les risques structurels de taux et de liquidité

Gérer le risque structurel de taux d'intérêt

Les concepts et indicateurs de mesureL'origine du risque de taux d'intérêtL'écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipésLes outils de mesure du risque de tauxLes exigences réglementaires en matière de risque de taux
  • Exercices (TP Excel) : calcul d'une impasse de taux

Gérer le risque de liquidité

L'origine du risque de liquiditéLes mesures du risque de liquidité : statique, dynamiqueLes différents outils de la gestion du risque de liquiditéLa réglementation bancaire en termes de liquiditéAnalyse de la crise bancaire au regard de la liquidité (2008)
  • Illustrations : calcul d'une impasse de liquidité, analyse de l'information donnée dans un rapport annuel
Intégrer l'ALM dans la gestion financière de la banque

Appliquer les bonnes pratiques de gouvernance

ApprofondissementsLa notion de Taux de Cession Interne (TCI)
  • Exemples et illustrations : calcul de TCI

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

À qui s’adresse cette formation ?

Managers des fonctions trésorerie et ALM et leurs collaborateurs - Risk managers - Contrôleurs interne

Pré-requis

Une première approche du sujet est bienvenue, de même qu’une bonne maîtrise d’excel

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Hervé Akoun

    Consultant, professeur vacataire et formateur dans le domaine financier et de développement personnel, Hervé Akoun possède plus de 25 ans d'expérience dans les différents domaines de la finance qu'il a acquis en travaillant auprès de grand groupes internationaux. Après une première expérience à la direction financière de Michelin au Canada et en Suisse, Hervé a travaillé dans les salles de marché comme marketer et trader au sein de Natwest et de CACIB. Il a ensuite, en tant que membre du directoire d'Allianz Global Investors, été en charge de l'allocation d'actifs et de la gestion des fonds structurés et des fonds de fonds. Puis, après avoir fondé une société de conseil, il a rejoint HSBC France, où il a été en charge de la gestion actif/passif. Actuaire qualifié, membre de l'institut des actuaires, il est diplômé de l'ENSAE.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

5/5
2 avis de consommateurs
20/12/2023

Formateur compétent et à l'écoute des attentes. Contenu simple pour comprendre des notions complexes.

YASSER L.
24/06/2023

Formation claire et pédagogique

LIDIA C.

FAQ

Qui sont les professionnels pouvant être concernés par la formation ALM ?

La formation Asset and Liability Management (ALM) bancaire : techniques avancées constitue une ressource essentielle pour les professionnels du secteur bancaire. Elle concerne plus particulièrement ceux qui souhaitent devenir expert dans la gestion des risques liés aux actifs et aux passifs. La formation ALM explore en profondeur les concepts avancés en la matière, avec un accent particulier sur le risque de taux avec la hausse brutale et rapide des taux d'intérêts et ses impacts sur la gestion du bilan d'une banque ainsi que le risque de liquidité avec les retraits massifs qu'une institution peut subir.

Les principaux acteurs qui peuvent bénéficier de la formation ALM sont les managers des fonctions trésorerie et ALM et leurs collaborateurs, les risk managers, les contrôleurs interne et toutes les personnes impliquées dans la gestion des postes du bilan bancaire. La formation ALM convient également aux personnes travaillant dans des domaines connexes tels que la gestion de portefeuille, la conformité réglementaire et la gestion des risques.

Le niveau de complexité de la formation ALM bancaire convient aux professionnels ayant déjà une expérience dans le secteur financier. Les participants doivent posséder une compréhension de base des concepts financiers et des opérations bancaires, ainsi qu’une maîtrise d’Excel. Cette formation est conçue pour les aider à approfondir leurs connaissances et à acquérir des compétences avancées en matière de gestion des risques et d'asset management.

 

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2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
2 050 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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