Les récents déboires de plusieurs banques de part et d'autre de l'atlantique ont brutalement remis en perspective deux notions essentielles : d'un côté la notion de risque de taux avec la hausse brutale et rapide des taux d'intérêts et ses impacts sur la gestion du bilan d'une banque, et de l'autre, la notion de risque de liquidité avec les retraits massifs qu'une institution peut subir. La relation actif/passif au sein d'une banque à un niveau avancé fait l'objet de cette session pour maîtriser la relation actif /passif au sein d'une banque, de mesurer le risque de liquidité et de taux, et enfin de piloter ces risques en fonction des contraintes prudentielles et réglementaires et de la stratégie retenue par l'établissement.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Identifier les rôles d'une banque
Les différents types de banquesLe bilan d'une banque : banking book et trading bookLe compte de résultat : marge d'intérêt vs commissionIdentifier les risques auxquels une banque est exposée
Les différents risques bancairesGérer le risque structurel de taux d'intérêt
Les concepts et indicateurs de mesureL'origine du risque de taux d'intérêtL'écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipésLes outils de mesure du risque de tauxLes exigences réglementaires en matière de risque de tauxGérer le risque de liquidité
L'origine du risque de liquiditéLes mesures du risque de liquidité : statique, dynamiqueLes différents outils de la gestion du risque de liquiditéLa réglementation bancaire en termes de liquiditéAnalyse de la crise bancaire au regard de la liquidité (2008)Appliquer les bonnes pratiques de gouvernance
ApprofondissementsLa notion de Taux de Cession Interne (TCI)Transfert
À qui s’adresse cette formation ?
Managers des fonctions trésorerie et ALM et leurs collaborateurs - Risk managers - Contrôleurs interne
Pré-requis
Une première approche du sujet est bienvenue, de même qu’une bonne maîtrise d’excel
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Vos avis sur la formation
FAQ
Qui sont les professionnels pouvant être concernés par la formation ALM ?
La formation Asset and Liability Management (ALM) bancaire : techniques avancées constitue une ressource essentielle pour les professionnels du secteur bancaire. Elle concerne plus particulièrement ceux qui souhaitent devenir expert dans la gestion des risques liés aux actifs et aux passifs. La formation ALM explore en profondeur les concepts avancés en la matière, avec un accent particulier sur le risque de taux avec la hausse brutale et rapide des taux d'intérêts et ses impacts sur la gestion du bilan d'une banque ainsi que le risque de liquidité avec les retraits massifs qu'une institution peut subir.
Les principaux acteurs qui peuvent bénéficier de la formation ALM sont les managers des fonctions trésorerie et ALM et leurs collaborateurs, les risk managers, les contrôleurs interne et toutes les personnes impliquées dans la gestion des postes du bilan bancaire. La formation ALM convient également aux personnes travaillant dans des domaines connexes tels que la gestion de portefeuille, la conformité réglementaire et la gestion des risques.
Le niveau de complexité de la formation ALM bancaire convient aux professionnels ayant déjà une expérience dans le secteur financier. Les participants doivent posséder une compréhension de base des concepts financiers et des opérations bancaires, ainsi qu’une maîtrise d’Excel. Cette formation est conçue pour les aider à approfondir leurs connaissances et à acquérir des compétences avancées en matière de gestion des risques et d'asset management.