Formation Asset and Liability Management (ALM) bancaire : techniques avancées

Mettre en oeuvre une gestion optimisée de l'ALM bancaire
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Imposer l’ALM comme l'outil stratégique de pilotage du bilan et du résultat

Mesurer avec précisionn les risques structurels de taux et de liquidité

Modéliser les éléments de bilan

Approfondir les techniques d'une gestion ALM optimale

Intégrer dans son approche métier les attentes règlementaires concernant les risques ALM

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

La problématique ALM

Les rôles d'une banque : les différents types de banques

Le bilan d'une banque : banking book et trading book

Le compte de résultat : marge d'intérêt vs commission

Les différents risques bancaires

Exemples et illustrations : lecture de la partie d'un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat

La gestion du risque structurel de taux d'intérêt

Les concepts et indicateurs de mesure

L'origine du risque de taux d'intérêt

L'écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipés

Les outils de mesure du risque de taux

Les exigences réglementaires en matière de risque de taux

TP Excel : calcul d'une impasse de taux

La gestion du risque de liquidité

L'origine du risque de liquidité

Les mesures du risque de liquidité : statique, dynamique

Les différents outils de la gestion du risque de liquidité

La réglementation bancaire en termes de liquidité

Analyse de la crise bancaire au regard de la liquidité

Exemples et illustrations : calcul d'une impasse de liquidité, analyse de l'information donnée dans un rapport annuel

Les bonnes pratiques ALM

Les bonnes pratiques de gouvernance

La notion de Taux de Cession Interne (TCI)

Exemples et illustrations : calcul de TCI

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Managers des fonctions trésorerie et ALM et leurs collaborateurs - Risk managers - Contrôleurs interne

Pré-requis de la formation

La participation à la formation "Les fondamentaux de l'ALM bancaire" est fortement recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Hervé Akoun

    Consultant, professeur vacataire et formateur dans le domaine financier et de développement personnel, Hervé Akoun possède plus de 25 ans d'expérience dans les différents domaines de la finance qu'il a acquis en travaillant auprès de grand groupes internationaux. Après une première expérience à la direction financière de Michelin au Canada et en Suisse, Hervé a travaillé dans les salles de marché comme marketer et trader au sein de Natwest et de CACIB. Il a ensuite, en tant que membre du directoire d'Allianz Global Investors, été en charge de l'allocation d'actifs et de la gestion des fonds structurés et des fonds de fonds. Puis, après avoir fondé une société de conseil, il a rejoint HSBC France, où il a été en charge de la gestion actif/passif. Actuaire qualifié, membre de l'institut des actuaires, il est diplômé de l'ENSAE.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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