Formation Asset and Liability Management (ALM) bancaire : les fondamentaux

Gérer un bilan bancaire au quotidien avec méthodologie
La banque finance l'économie et, à ce titre, elle en organise les flux de liquidité, pour elle-même et ses contreparties : cette activité engage une gestion dynamique de son propre bilan. Le risque de liquidité s'exprime par le gap entre son actif et son passif, ce qui suppose un plan de refinancement adéquat, alors que le risque global de taux est une fonction des déformations de la courbe de taux. L'ALM est précisément l'activité de gestion et pilotage de ces risques à travers des indicateurs, outils et techniques dédiés.

Objectifs et compétences visées de la formation

Définir les activités et risques de la banque et leurs impacts cumulés sur son bilan

Mesurer et gérer les risques de liquidité et de taux global

Piloter le bilan de la banque avec des outils ALM

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Définir les activités et risques de la banque et leurs impacts cumulés sur son bilan

Décrire et illustrer les impacts des opérations réalisées par la banque

Catégoriser les risques stratégiques de la banque : crédit, marché et opérationnel

Analyser un bilan et un compte de résultat

Définir les principaux ratios d'analyse

Résumer les obligations règlementaires et prudentielles

Traduire le cout règlementaire des fonds propres

Mettre en rapport les sphères commerciale et financière

Cas pratiques : analyser un bilan bancaire et un compte de résultats sur Excel

Mesurer et gérer les risques de liquidité et de taux global

Evaluer et gérer le risque de gap

Lister les sources de financement et définir un plan de refinancement

Définir le prix de la liquidité

Définir et analyser des scénarios de stress

Préciser les nouvelles mesures prudentielles de Bale 3 relatives à la liquidité des banques et l'impact sur leur modèle

Cas pratique : déterminer les gaps d'un bilan bancaire sur Excel pour anticiper le risque de liquidité

Définir et mesurer le risque global de taux

Gérer le risque global de taux

Procéder à des stress tests adverses et analyser la sensibilité aux résultats

Cas pratique : analyser et gérer le risque global de taux sur Excel

Piloter le bilan de la banque avec des outils ALM

Décomposer les indicateurs de risques

Utiliser des outils de prévision

Gérer son bilan de manière dynamique

Expliquer le calcul et les limites du taux de cession interne

Cas pratique : Analyser la situation de liquidité du bilan et décomposer leur niveau et coût

activite>

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Managers des fonctions ALM - Trésoriers - Directeurs administratifs et financiers et leurs collaborateurs - Contrôleurs interne - Risk managers

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Hervé Akoun

    Consultant, professeur vacataire et formateur dans le domaine financier et de développement personnel, Hervé Akoun possède plus de 25 ans d'expérience dans les différents domaines de la finance qu'il a acquis en travaillant auprès de grand groupes internationaux. Après une première expérience à la direction financière de Michelin au Canada et en Suisse, Hervé a travaillé dans les salles de marché comme marketer et trader au sein de Natwest et de CACIB. Il a ensuite, en tant que membre du directoire d'Allianz Global Investors, été en charge de l'allocation d'actifs et de la gestion des fonds structurés et des fonds de fonds. Puis, après avoir fondé une société de conseil, il a rejoint HSBC France, où il a été en charge de la gestion actif/passif. Actuaire qualifié, membre de l'institut des actuaires, il est diplômé de l'ENSAE.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
  • -
  • -
A DISTANCE
  • -
  • -