Formation Asset and Liability Management (ALM) bancaire : les fondamentaux

Gérer un bilan bancaire au quotidien avec méthodologie
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Définir précisément les différentes activités de la banque et leurs impacts cumulés sur son bilan

Anticiper les risques, en particulier de liquidité avec les techniques d'ALM

Mesurer les risques de taux et de liquidité avec des outils excel

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

La banque, son bilan et les objectifs de l'ALM

Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque

Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)

Analyse d'un bilan et d'un compte de résultat

Définition des principaux ratios

Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles

Notions de coût des fonds propres

Relation entre sphères commerciale et financière

TP Excel : analyse d'un bilan bancaire et d'un compte de résultats

Gérer le risque de liquidité

Evaluation et gestion du gap

Sources de financement et plan de refinancement

Définition du prix de la liquidité

Scénarios de stress

Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques

TP Excel : détermination des gap

Gérer le risque global de taux

Définition et mesure

Gérer le risque global de taux

Scénarii adverses et sensibilité des résultats

TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux

Pilotage et outils ALM

Les indicateurs de risques

Les outils de prévision

La gestion dynamique du bilan

Taux de cession interne : calculs et limites du modèle

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Managers des fonctions ALM - Trésorerie - Financiers et leurs collaborateurs - Personnel de contrôle interne - Risk managers

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Hervé Akoun

    Consultant, professeur vacataire et formateur dans le domaine financier et de développement personnel, Hervé Akoun possède plus de 25 ans d'expérience dans les différents domaines de la finance qu'il a acquis en travaillant auprès de grand groupes internationaux. Après une première expérience à la direction financière de Michelin au Canada et en Suisse, Hervé a travaillé dans les salles de marché comme marketer et trader au sein de Natwest et de CACIB. Il a ensuite, en tant que membre du directoire d'Allianz Global Investors, été en charge de l'allocation d'actifs et de la gestion des fonds structurés et des fonds de fonds. Puis, après avoir fondé une société de conseil, il a rejoint HSBC France, où il a été en charge de la gestion actif/passif. Actuaire qualifié, membre de l'institut des actuaires, il est diplômé de l'ENSAE.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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