Formation Préparation Professional Risk Manager®

Réussir l’examen Professional Risk Manager®
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Définir le rôle de la gestion des risques et ses fondements

Identifier la complexité des différents produits financiers

Analyser les différents risques et les bonnes pratiques de gestion associées

Appréhender les meilleures pratiques de gouvernance, de conduite et d'éthique

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Exam I — Finance Theory, Financial Instruments and Markets

Finance Theory

Risk and Risk Aversion

Portfolio Mathematics

Capital Allocation

The CAPM and Multifactor Models

The Term Structure of Interest Rates

Markets

Money Markets

Bond Markets

Foreign Exchange Market

Stock Markets

Futures Markets

The Structure of Commodities Markets

Energy Markets

Financial Instrument

General Characteristics of Bonds

The Analysis of Bonds

Futures and Forwards

Swaps

Vanilla Options

Credit Derivatives

Caps, Floors and Swaptions

Exam II — Mathematical Foundations of Risk Measurement

Foundations

Descriptive Statistics

Calculus

Linear Mathematics and Matrix Algebra

Probability Theory in Finance

Regression Analysis in Finance

Numerical Methods

Exam III — Risk Management Practices

Operational Risk

Risk Assessment

Risk Information

Risk Modeling

Insurance Mitigation

Credit Risk

Classic Credit Products

Classic Credit Life Cycle

Classic Credit Risk Methodology

Credit Derivatives and Securitization

Modern Credit Risk Modeling

Credit Portfolio Management

Counterparty Risk

Basics of Counterparty Risk

Risk Mitigation

Credit Valuation Adjustment (CVA)

CVA Related Aspects — Toward XVA

Managing Counterparty Risk and CVA

Market Risk

Foreword

Market Risk Governance

Market Risk Measurement and Management

Market Risk in the Trading Book — Business Specific Context

Commodities Market Risk Management

Market Risk Stress Testing

Asset Liability Management & Liquidity Risk

ALM, Liquidity and the Recent Crisis

An Introduction to ALM

nterest Rate Risk

Liquidity Risk

Balance Sheet Management

Funds Transfer Pricing

Introduction

FTP Governance and Management

FTP Methods and Historical Development

Exam IV — Case Studies and Standards: Governance, Best Practices and Ethics

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Analystes Financiers - Gestionnaires de risques - Responsable des risques - Directeurs généraux

Pré-requis de la formation

Niveau d’études supérieures équivalent à au moins BAC + 3

Expérience professionnelle d'au moins 2 ans si obtention du baccalauréat

Expérience professionnelle d'au moins 4 ans sans obtention du baccalauréat

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation