Formation Préparation Associate Professional Risk Manager®

Réussir l’examen Associate Professional Risk Manager®
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Analyser le fonctionnement des principaux marchés et instruments financiers

Acquérir les principes de la gestion actif-passif de la banque (ALM)

Définir les pratiques de gestion du risques de marché, de crédit et le risque opérationnel

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Risk Management, Risk and Return

Definition of financial risk

Role of the risk manager

Risk terminology

Types of risk: Market, Credit, Operational, Reputational, Legal, Business, Liquidity

The balance between risk and reward

Risk-adjusted returns

Implementing a financial risk management program

Hedge accounting

Hedging at Merck

Diversification

Portfolio theory

The efficient frontier

The value of a call option

Financial Markets

Money markets

Bond markets

Stock markets

Foreign exchange markets

Futures markets

OTC markets

Commodities markets

Energy markets

Interest Rate Risk and Hedging

Definition of interest rate risk

Yields and bond prices

The yield curve and bond prices

Duration and convexity

Risk of a single security

Portfolio risk

Principles of swaps

Principles of options

Caps and floors

Swaptions

Exotic options

Financial engineering

Market Risk Management and ALM

Notional amounts of exposure

Option “Greeks”

The concept of Value at Risk (VaR)

Value at Risk and risk limits

Determining Value at Risk measures

When VaR doesn’t work

Stress testing and extreme events

Scenario planning

Liquidity risk

What is ALM?

Role of the ALCO

Funding gaps

Duration gaps

Liquidity risk in banks

Funds Transfer Pricing (FTP)

Retail and Commercial Credit Risk Management

Role of the credit officer

Retail credit risk

Credit scoring

Default, default rates and loss rates

The value of a customer

Securitization and risk transfer

Pricing risk

Role of rating agencies

Credit ratings

Migration of credit ratings

Internal rating scores and methods

Basic financial measures in a loan risk assessment

Loss Given Default (LGD)

Counterparty credit risk

Credit models

Risk of a single credit

Portfolio credit risk

Credit VaR

CreditMetrics

MKMV models

Actuarial and reduced-form models

Overview of credit derivatives

Operational Risk Management and Performance Measures

Operational loss

Quantifying operational loss

Link between operational and other risks

Key risk indicator

Key risk driver

Framework for analysing operational risk

Implementing an operational risk framework

Implementing a scenario-based process for assessing and quantifying operational risks

Assessing risks from new business processes, products or change management initiatives

Mitigation and mitigation techniques

Role of insurance in operational risk transfer

Risk capital

Core uses of risk capital

Risk capital vs. regulatory capital

RAROC

Uses of RAROC in business decision making

Cases Studies

Continental / Penn Square

Metallgesellschaft

Orange County

Riggs Bank

LTCM

California Power Crisis

Bankgesellschaft Berlin

Credit Lyonnais

NAB FX Options

Barings Bank

WorldCom

Banker’s Trust

Governance lessons from Daiwa case study

G30 Report and Recommendations

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Département de gestion de risque opérationnel - Contrôleurs financiers - Département opérations et technologie - Service conformité - Juristes - Personnel de Front Office

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation