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Gestion actif-passif : les bonnes pratiques

Maîtriser les fondamentaux de l'ALM (Asset and Liability Management)


Objectifs de la formation


  • Connaître les règles essentielles de la gestion Actif-Passif (Asset and Liability Management).

  • Évaluer les risques-clés à considérer dans le cadre d’une gestion Actif-Passif dynamique.

  • Mettre en place une organisation adaptée aux objectifs de la gestion Actif-Passif.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Dates
      et lieux

    Définir les objectifs d’une gestion Actif-Passif dynamique


  • Passer d’une gestion traditionnelle du risque de taux et du risque de liquidité à la recherche d’une allocation optimale des fonds propres.

  • Fixer les prix de cession interne pour une meilleure évaluation du coût du capital.

  • Prendre en compte les autres risques : risques de change, risques de crédit, engagements hors bilan.

  • Assurer les conditions de croissance du Produit Net Bancaire.

  • Les relations entre l’ALM et la formation du PNB (Produit Net Bancaire)


  • Comprendre l’impact des opérations conduites par la banque sur les états financiers (banking book et trading book)
  • .
  • Rappels sur les règles de valorisation des actifs et passifs.

  • Les TCI (Taux de Cession Internes) comme éléments-clés du reporting de gestion (mesure du résultat par client et/ou par produit).

  • Utiliser les TCI pour la détermination du pricing.

  • Cas pratique : calculer les TCI de plusieurs produits commercialisés par une banque commerciale


    Évaluer et maîtriser les risques de taux, de liquidité et de crédit


  • Risque de taux : les différents types de taux et la courbe de taux ; mesurer le risque de taux global et calculer la VAN, la duration, la sensibilité, la VaR... ; définir une stratégie de couverture du risque de taux.

  • Cas pratique : déterminer le gap de taux pour une opération de crédit


  • Risque de liquidité : définir le risque de liquidité ; évaluer le gap de liquidité et calculer les ratios de liquidité ; tenir compte de la réglementation Bâle III.

  • Cas pratique : calculer des gaps de liquidité de plusieurs opérations de financement


  • Risque de crédit : gérer le risque de contrepartie des produits dérivés en particulier ; estimer la probabilité de défaut.

  • Mettre en place une organisation favorable à une gestion Actif-Passif dynamique


  • Le positionnement du Comité ALM au sein de l’établissement financier.

  • Les logiciels de gestion Actif-Passif présents sur le marché : quels sont leurs avantages et inconvénients respectifs ?

  • Définir les indicateurs de rentabilité des fonds propres pour une meilleure allocation des ressources de l’entreprise.

  • Échanges : quelles sont les différentes organisations (positionnement, périmètre, responsabilités) possibles pour une gestion Actif-Passif optimale ?


    À qui s'adresse cette formation


    Managers et collaborateurs d’établissements bancaires ou de compagnies d’assurance souhaitant maîtriser les fondamentaux de la gestion actif-passif.

    Les points forts de cette formation sont :


    Formation rythmée par des cas pratiques tirés de situations réelles 
    Une occasion d’échanger sur les meilleures pratiques en matière d’équilibrage des activités de banque et d’assurance

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - sept. 2017
    Moyens pédagogiques :
    • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
    • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
    • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
     Évaluation de la formation :
    • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
    • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
      • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
      • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
    • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande


    Inscription

    Code stage : BG2620 Durée : 2j Tarif : 1590 €HT Repas inclus